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期货期权波动率计算公式
波动率
是怎么
计算
的?
答:
波动率计算公式
:波动率=STDEV(A2:L2),波动率是金融资产价格的波动程度,是对资产收益率不确定性的衡量,用于反映金融资产的风险水平。波动率越高,金融资产价格的波动越剧烈,资产收益率的不确定性就越强;波动率越低,金融资产价格的波动越平缓,资产收益率的确定性就越强。实际波动率又称作未来波动...
波动率
怎么
计算
的?
答:
波动率计算公式
:波动率=STDEV(A2:L2),波动率是金融资产价格的波动程度,是对资产收益率不确定性的衡量,用于反映金融资产的风险水平。波动率越高,金融资产价格的波动越剧烈,资产收益率的不确定性就越强;波动率越低,金融资产价格的波动越平缓,资产收益率的确定性就越强。实际波动率又称作未来波动...
波动率
怎么
计算
?
答:
波动率计算公式
:波动率=STDEV(A2:L2),波动率是金融资产价格的波动程度,是对资产收益率不确定性的衡量,用于反映金融资产的风险水平。波动率越高,金融资产价格的波动越剧烈,资产收益率的不确定性就越强;波动率越低,金融资产价格的波动越平缓,资产收益率的确定性就越强。实际波动率又称作未来波动...
波动率
怎么
计算
?
答:
波动率计算公式
:1、上升趋势的波动率计算方法是:在上升趋势中,底部与底部的距离除以底部与底部的相隔时间,取整。上升波动率=(第二个底部-第一个底部)/两底部的时间距离 2、下降趋势的波动率计算方法是:在下降趋势中,顶部与顶部的距离除以顶部与顶部的相隔时间,取整。并用它们作为坐标刻度在纸上...
谁来告诉我
期权
的隐含
波动率怎么算
的?
答:
由于
期权
定价模型(如BS模型)给出了期权价格与五个基本参数(标的股价、执行价格、利率、到期时间、
波动率
)之间的定量关系,只要将其中前4个基本参数及期权的实际市场价格作为已知量代入定价
公式
,就可以从中解出惟一的未知量,其大小就是隐含波动率。我们知道,对于标准的欧式权证的理论价格,可以通过B-S...
如何在真格量化中
计算期权
的隐含
波动率
?
答:
由于
期权
定价模型(如BS模型)给出了期权价格与五个基本参数(标的股价、执行价格、利率、到期时间、
波动率
)之间的定量关系,只要将其中前4个基本参数及期权的实际市场价格作为已知量代入定价
公式
,就可以从中解出惟一的未知量,其大小就是隐含波动率。我们知道,对于标准的欧式权证的理论价格,可以通过B-S...
期权
delta标准
计算公式
与举例说明如何计算的!
答:
就是下面这个
公式
:B-S-M定价公式 C=S·N(d1)-X·exp(-r·T)·N(d2)
如何
计算
股市
波动率
。
答:
波动率的计算:江恩理论认为,波动率分上升趋势的
波动率计算
方法和下降趋势的波动率计算方法。1、上升趋势的波动率计算方法是:在上升趋势中,底部与底部的距离除以底部与底部的相隔时间,取整。上升波动率=(第二个底部-第一个底部)/两底部的时间距离 2、下降趋势的波动率计算方法是:在下降趋势中,...
期权
delta标准
计算公式
与举例说明如何计算的!
答:
就是下面这个
公式
:B-S-M定价公式 C=S·N(d1)-X·exp(-r·T)·N(d2)
股市
波动率
是
怎么算
的?
答:
波动率计算公式
:1、上升趋势的波动率计算方法是:在上升趋势中,底部与底部的距离除以底部与底部的相隔时间,取整。上升波动率=(第二个底部-第一个底部)/两底部的时间距离 2、下降趋势的波动率计算方法是:在下降趋势中,顶部与顶部的距离除以顶部与顶部的相隔时间,取整。并用它们作为坐标刻度在纸上...
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