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期货期权波动率计算公式
股票
波动率计算公式
是什么
答:
波动率是指标的资产投资回报率的变化程度,有实际波动率和历史波动率之分。它是江恩理论的一个重要内容,在
期货期权
市场的指导意义较股票市场更大。江恩理论认为,波动率分上升趋势的
波动率计算
方法和下降趋势的波动率计算方法。(一)、上升趋势的波动率计算方法是:在上升趋势中,底部与底部的距离除以底部...
请问股票
波动率
如何
计算
答:
波动率的计算:江恩理论认为,波动率分上升趋势的
波动率计算
方法和下降趋势的波动率计算方法。1、上升趋势的波动率计算方法是:在上升趋势中,底部与底部的距离除以底部与底部的相隔时间,取整。上升波动率=(第二个底部-第一个底部)/两底部的时间距离 2、下降趋势的波动率计算方法是:在下降趋势中,...
期权
临近到期隐含
波动率
会变大吗
答:
如果让我用大篇幅去解释
波动率
的
计算公式
显然不现实,那么我告诉你最简单的理解方式:波动率=
期权
贵不贵 波动率又直接影响到期权的时间价值 波动率的高低,会告诉你应该怎么干期权,贵了当然是卖出(做义务仓),便宜了当然是买入(做权力仓)!但是并不能代表行情方向。波动率对期权价格的影响可以概括...
如何通俗的理解
期权
的隐含
波动率
?
答:
对
期权
投资者而言,期权交易其实就是在交易标的资产在未来一段时间的波动。从BS定价
公式
看,该公式共包括五个参数:股票的即期价格、期权行权价格,期权的到期时间、无风险利率和标的资产价格的
波动率
。在这五个参数中,前四个参数都可以作为已知的参数,而标的资产价格的波动率是唯一未知的参数。期权交易...
期权
定价
公式
答:
期权定价
公式
是用来
计算期权
价格的数学公式,其中最著名的公式是Black-Scholes期权定价模型。该模型是由费希尔·布莱克(Fisher Black)和默顿·斯库尔斯(Myron Scholes)在1973年提出的,用于计算欧式期权价格。Black-Scholes模型假设:期权价格的
波动率
是恒定不变的;期权价格的收益率是连续的,且符合随机游走...
期权
定价
公式
是什么
答:
期权
定价
公式
是Black-Scholes公式。这个公式由费希尔·布莱克和迈伦·斯科尔斯在1973年发表,为欧式期权定价提供了数学模型。该公式可根据五个基本参数
计算
出期权的理论价格:标的资产的价格、期权的行权价格、期权的剩余期限、无风险利率以及标的资产的
波动率
。Black-Scholes公式假设市场是有效的,无...
波动率
的分类
答:
如果它运动到它的两个最重要的位置时。此时的重要价格点位在大多数情况下,总会落在这些主要的压力和支撑区。但是,我们还是要对
波动率
有一个正确的概念:波动率就是在一定时期内,一个时间单位,价格的运动频率:在理论上,只有确定了波动率,才能确定角度线。
计算公式
是:波动率=[有重要意义的第二高...
期权
定价
公式
是什么
答:
也就是说,如果股票价格的
波动率
增加,
期权
价格的变化也会更快。因此,这个
公式
将股票的波动率也考虑进了期权的价格。总的来说,Black-Scholes公式是一个非常有用的工具,它可以帮助我们准确地估计期权的价格,这对于投资者来说是非常重要的,因为它可以帮助他们做出明智的投资决策。
波动率
与
期权
价格的关系
答:
50ETF
期权
价格会由标的物价格;执行价格;标的物价格
波动率
;距到期日前剩余时间;无风险利率;标的物在持有期的收益。这几点影响。其中波动率=期权贵不贵,隐含波动率的高低,会告诉你应该怎么干期权,贵了当然是卖出(做义务仓),便宜了当然是买入(做权力仓)!
期权波动率
的分类与特征?
答:
隐含
波动率
是从
期权
价格中引申出来的概念。由期权定价理论可知,有五个因素影响期权价格:标的资产价格、到期时间、波动率、无风险利率和执行价格。其中,波动率是唯一一个不可观测的量,而期权价格也是可以观测的,那么将期权实际价格带入期权定价
公式
中,便可以反推出一个波动率数值,这就是隐含波动率。...
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