期权定价公式是Black-Scholes公式，它表示期权价格是由股票价格、期权的执行价格、期权的有效期、无风险利率以及股票的波动率所决定的。这个公式是由Fisher Black和Myron Scholes在1973年提出的，并成为了期权定价的基础。
具体来说，期权定价公式可以表示为：C = S * N(d1) - K * e^(-r*T) * N(d2)，其中
C 是期权价格
S 是标的股票的市场价格
K 是期权的执行价格
T 是期权的有效期
r 是无风险利率
N(d1) 和 N(d2) 是累积正态分布函数，它们决定了期权价格如何随股票价格变化。
这个公式的核心思想是基于这样一种假设：期权的价格遵循一个特定的随机过程，这个过程可以被看作是一个几何布朗运动。在这个过程中，股票价格会受到一个随机影响（即布朗运动），同时还受到一个无偏且恒定的随机影响（即无风险利率）。因此，这个过程符合随机微分方程的形式，它可以被用来求解期权价格。
此外，这个公式也考虑到了股票的波动率。股票的波动率决定了期权价格的变化速度，也就是说，如果股票价格的波动率增加，期权价格的变化也会更快。因此，这个公式将股票的波动率也考虑进了期权的价格。
总的来说，Black-Scholes公式是一个非常有用的工具，它可以帮助我们准确地估计期权的价格，这对于投资者来说是非常重要的，因为它可以帮助他们做出明智的投资决策。