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期货期权波动率计算公式
期权
的交易价格是权利金吗?怎么
计算
?
答:
相比起
期货
交易,在
期权
的市场交易中,权利金又称期权价格、期权费、保险费。期权交易的话,关于简单地用一句话来概括就是:
波动率
上涨,做对方向可以赚得更多,错了亏得更少;波动率下跌,做对方向则赚得更少,错了则亏得更多。投资者在在期权交易时时应充分了解其机制和风险,并根据自身投资目标...
波动率
是哪个指标
答:
股票的
波动率
指标一般是应用在
期权
上面,分为历史波动率和隐含波动率。投资者可以
计算
和比较两种波动率,然后分析出对未来价格趋势的预估,但是对专业要求相对较高。【
什么是
期权
定价的BS
公式
?
答:
B-S-M定价
公式
C=S·N(d1)-X·exp(-r·T)·N(d2)其中:d1=[ln(S/X)+(r+σ^2/2)T]/(σ√T)d2=d1-σ·√T C—
期权
初始合理价格 X—期权执行价格 S—所交易金融资产现价 T—期权有效期 r—连续复利计无风险利率 σ—股票连续复利(对数)回报率的年度
波动率
(标准差)N(d1...
什么是
期权
交易
答:
综合考虑内在价值和时间价值,
期权
的总价值(权利金)可以通过以下
公式计算
:期权总价值=内在价值+时间价值 投资者在期权交易中关注这两个方面的价值,以制定适当的交易策略。买方希望通过市场
波动
或标的资产价格变化获得利润,而卖方则希望通过时间价值的衰减或者市场的稳定性赚取权利金。
期权
的结算
公式
?
答:
期权
的结算
公式
如下:实值认购期权的内在价值=当前标的股票价格-期权行权价,实值认沽期权的行权价=期权行权价-标的股票价格。时间价值=是期权权利金中-内在价值的部分。备兑开仓的构建成本=股票买入成本–卖出认购期权所得权利金。备兑开仓到期日损益=股票损益+期权损益=股票到期日价格-股票买入价格+期权...
50ETF
期权
杠杆倍数怎么
计算
?
答:
然而,由于
期权
的非线性盈亏结构,这并不代表相同标的资产价格
波动
下,期权收益率等同于标的
期货
收益率,所以还可以从收益率角度来诠释杠杆率,它也被称为真实杠杆率,其定义为:真实杠杆率=期权收益率/标的50ETF收益率=成本杠杆率×Delta.很显然,与成本杠杆率相比,真实杠杆率更加真实地体现了期权盈利能力...
股票的
波动率
怎样
计算
,详细步
答:
第二种方法也很简单就是你自己去推断
波动率
,比如上证指数,你可以用10 20 40 80 160这种点数去挨个的套,股票一般用,0.1 0.2 0.4 0.8 或0.05 0.1 0.2 0.4等等 看看哪个在历史上最适用。支持这一算法的是因为江恩在他写的商品
期货
教程中曾经提到过5月咖啡的1*1线的画法是...
黄金
期权
是如何进行交易的?
答:
黄金
期权
合约的交易单位是1手黄金
期货
合约,一手黄金期货合约的交易单位是1000g。源自百度:期权酱 买入开仓黄金期权 由于买入开仓黄金期权只付权利金,不需要保证金,开仓买入一手黄金期权所需权利金的
计算公式
为:最新价*1000。卖出开仓黄金期权 作为黄金期权的卖方,是获取权利金,当期权买方行权时,有义务...
看跌
期权
价格怎么
计算
?
答:
期权计算
价格-无风险利率此外,无风险利率也对看跌期权价格有影响。无风险利率是指购买者在购买期权时可以获得的无风险收益。当无风险利率较高时,购买者可以选择将资金投资于无风险资产而不是购买看跌期权,因此看跌期权的价格会下降。期权计算价格-
期权波动率
另外,标的资产的波动率以及期权的隐含波动率也是...
如何理解
期权
保证金制度模式
答:
Delta系数的变化直接影响保证金的变化。这种制度的一个进步之处就是考虑了不同
期货
价格下的不同
期权
风险。但是,从期权的定价
公式
来看,标的资产价格的变化只是影响期权价值的因素之一,并未考虑到其他因素(
波动率
、执行价格、时间等)对期权风险的影响。此外,Delta更多反映的是历史情况,前瞻性有待进一步...
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