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波动率和标准差的公式
选基金时,为什么夏普比率越高越好
答:
选好一个基金,一定要看三大指标:回撤率、年化收益率、夏普率。夏普比率就是风险收益的性价比。夏普比率指风险调整后的超额收益。用基金净值增长率的平均值减无风险利率再除以基金净值增长
率的标准差
就可以得到基金的夏普比率。计算
公式
为:夏普比率= (年化收益率 - 无风险利率) / 组合年化
波动率
...
股票
波动率
指标是哪个?
答:
股票的波动率指标一般是应用在期权上面,分为历史
波动率和
隐含波动率。历史波动率:通过一个计算
标准差的公式
对标的工具在过去价格变化快慢进行衡量;隐含波动率:只与期权有关,是期权市场对标的物在期权生存期内即将出现的统计波动率的预测。投资者可以计算和比较两种波动率,然后分析出对未来价格趋势的...
股票中
波动率
、市盈率有不同的分类吗?
答:
定义:首先将指定区间按照设定的周期分割为若干个样本区间,然后计算指定周期的平均收益率标准差。例如:指定周期=月,则计算结果为为月收益
率的标准差
。
公式
:
波动率
={∑[(Ri-∑Ri÷N)^2]÷(N-1)}^05 1、根据计算周期(日指交易周期;周、月、季度、年均指日历周期)在所选时间段内拆分出N个区间(头尾包含的不...
股票
波动率
指标是哪个
答:
股票的波动率指标一般是历史
波动率和
隐含波动率。历史波动率:通过一个计算
标准差的公式
对标的工具在过去价格变化快慢进行衡量;隐含波动率:只与期权有关,是期权市场对标的物在期权生存期内即将出现的统计波动率的预测。投资者可以计算和比较两种波动率,然后分析出对未来价格趋势的预估,但是对专业要求相对...
股票
波动率
指标是哪个?
答:
股票的波动率指标一般是应用在期权上面,分为历史
波动率和
隐含波动率。历史波动率:通过一个计算
标准差的公式
对标的工具在过去价格变化快慢进行衡量;隐含波动率:只与期权有关,是期权市场对标的物在期权生存期内即将出现的统计波动率的预测。投资者可以计算和比较两种波动率,然后分析出对未来价格趋势的...
基金卡玛比
率和
夏普比率哪个重要
答:
但夏普比率计算衡量的是基金产品过往的绩效表现,并不能代表基金的未来走向,只能作为投资者选择的一个参考。卡玛比率和夏普比率的区别:1、计算
公式
不同:卡玛比率=区间年化收益率/区间最大回撤;夏普比率=(年化收益率-无风险利率)/组合年化
波动率
。2、衡量对象不同:卡玛比率衡量的是收益和最大回...
股票中
波动率
是什么意思?
答:
波动率
,有时候也被称为波幅,它反映了一段时间某个投资标的价格的波动幅度,在数学上一般用
标准差
来计算。当我们用真实数据计算而得的波幅,一般被称为历史波幅。
金属矿产品市场风险预测模型
答:
VaR估计的条件
方差
方法属于动态VaR计算的分析方法,在VaR的计算当中,其核心是对
波动率的
估计。不同的波动率模型构成了VaR 计算的不同。 本书是对伦敦铜和人民币兑美元汇率对数日收益率时间序列进行研究,选取VaR的计算
公式
: 国外油气与矿产资源利用风险评价与决策支持技术 式中:t表示第t天;Pt-1为上一个交易日的...
波动率
分类
答:
其次,历史波动率,基于过去一段时间标的资产价格(St)的时间序列数据,它是过去回报
率波动的
度量。通过统计分析,我们可以计算出回报
率的标准差
,从而估算历史波动率。在实际波动率恒定不变的情况下,历史波动率往往能近似实际波动率。预测波动率,即预期波动率,是基于统计推断对实际
波动率的
预测,用于...
如何用
波动率
衡量基金风险?
答:
在真正的投资实践过程当中,我们会发现,与收益如影相随的、关系最密切的就是风险。风险和收益一对孪生兄弟,除了一味的关注收益,我们更需要充分了解投资产品的风险,甚至考虑风险比考虑收益更重要。一般我们会有
波动率
老权衡基金风险系数。那如何用波动率衡量基金风险呢?波动率在统计学上又被称作
标准差
,...
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