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波动率和标准差的公式
如何计算股市
波动率
。
答:
波动率的
计算:江恩理论认为,波动率分上升趋势的波动率计算方法和下降趋势的波动率计算方法。1、上升趋势的波动率计算方法是:在上升趋势中,底部与底部的距离除以底部与底部的相隔时间,取整。上升波动率=(第二个底部-第一个底部)/两底部的时间距离 2、下降趋势的波动率计算方法是:在下降趋势中,...
请问股票
波动率
如何计算
答:
波动率的
计算:江恩理论认为,波动率分上升趋势的波动率计算方法和下降趋势的波动率计算方法。1、上升趋势的波动率计算方法是:在上升趋势中,底部与底部的距离除以底部与底部的相隔时间,取整。上升波动率=(第二个底部-第一个底部)/两底部的时间距离 2、下降趋势的波动率计算方法是:在下降趋势中,...
请问股票
波动率
如何计算
答:
波动率的
计算:江恩理论认为,波动率分上升趋势的波动率计算方法和下降趋势的波动率计算方法。1、上升趋势的波动率计算方法是:在上升趋势中,底部与底部的距离除以底部与底部的相隔时间,取整。上升波动率=(第二个底部-第一个底部)/两底部的时间距离 2、下降趋势的波动率计算方法是:在下降趋势中,...
期权
波动率的
计算
公式
是什么
答:
波动率的
计算:江恩理论认为,波动率分上升趋势的波动率计算方法和下降趋势的波动率计算方法。1、上升趋势的波动率计算方法是:在上升趋势中,底部与底部的距离除以底部与底部的相隔时间,取整。上升波动率=(第二个底部-第一个底部)/两底部的时间距离 2、下降趋势的波动率计算方法是:在下降趋势中,...
投资组合
标准差的
计算
公式
是什么
答:
一,投资组合的
方差
=资产1的方差*资产1的权重的平方+2*资产1的
标准差
*资产1的权重*资产2的标准差*资产2的权重*二者相关系数+资产2的方差*资产2的权重的平方,标准差也就是风险。他不仅取决于证券组合内各证券的风险,还取决于各个证券之间的关系。二,投资组合的标准差计算
公式
为 σP=W1σ1+W2σ...
投资组合的
标准差怎么
计算?
答:
一,投资组合的
方差
=资产1的方差*资产1的权重的平方+2*资产1的
标准差
*资产1的权重*资产2的标准差*资产2的权重*二者相关系数+资产2的方差*资产2的权重的平方,标准差也就是风险。他不仅取决于证券组合内各证券的风险,还取决于各个证券之间的关系。二,投资组合的标准差计算
公式
为 σP=W1σ1+W2σ...
投资组合的
方差怎么
计算
答:
一,投资组合的
方差
=资产1的方差*资产1的权重的平方+2*资产1的
标准差
*资产1的权重*资产2的标准差*资产2的权重*二者相关系数+资产2的方差*资产2的权重的平方,标准差也就是风险。他不仅取决于证券组合内各证券的风险,还取决于各个证券之间的关系。二,投资组合的标准差计算
公式
为 σP=W1σ1+W2σ...
什么是期权
波动率
,如何计算?
答:
有两种常见的期权波动率:历史
波动率和
隐含波动率。1.历史波动率:历史波动率是通过分析标的资产过去一段时间的价格变动来计算得出的。它基于已经发生的价格数据,反映了过去的波动情况。计算历史波动率的常见方法包括对日收益率进行统计分析,例如计算
标准差
或年化波动率。2.隐含波动率:隐含波动率是由期权...
时变
波动率的
k值
怎么
确定
答:
历史波动 历史波动率是指投资回报率在过去一段时间内所表现出的波动率,它由标的资产市场价格过去一段时间的历史数据(即St的时间序列资料)反映。这就是说,可以根据{St}的时间序列数据,计算出相应的波动率数据,然后运用统计推断方法估算回报
率的标准差
,从而得到历史
波动率的
估计值。显然,如果实际波动...
通达信hisv
波动率
指标
答:
SHORT:=5;LONG:=20;VIX_INNER:=(HIGH-LOW)/REF(CLOSE,1)×100×SQRT(1);{隐含
波动率
}VIX_SHORT:STD(LN(CLOSE),SHORT)×100×SQRT(256)+VIX_INNER;{短期波动率}VIX_LONG:STD(LN(CLOSE),LONG)×100×SQRT(256)+VIX_INNER;{长期波动率}DIFF:VIX_SHORT-VIX_LONG,COLORSTICK。
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