SHORT：=5;
LONG：=20;
VIX_INNER：=(HIGH-LOW)/REF(CLOSE，1)×100×SQRT(1);{
隐含波动率}
VIX_SHORT：STD(LN(CLOSE)，SHORT)×100×SQRT(256)+VIX_INNER;{短期波动率}
VIX_LONG：STD(LN(CLOSE)，LONG)×100×SQRT(256)+VIX_INNER;{长期波动率}
DIFF：VIX_SHORT-VIX_LONG，COLORSTICK。
拓展资料 ：
波动率，简单的说，就是一种经济形态，它倒底是如何波动，波动的结构倒底是如何进行的实质类问题。和桌子上摆放的苹果，是通过色，香，味，状来表达自己的存在一样，波动率的概念是对波动这样一种实体进行抽象和表达。
因为它的存在实际上到了最后，是一种自然率，(不可思议的几何率)，故而，称之为"波动率".波动率的意思，重点放在了波动体的结构上。
波动率是标的资产
投资回报率的变化程度的度量。从统计角度看，它是以
复利计的标的资产投资回报率的
标准差。从经济意义上解释，产生波动率的主要原因来自以下三个方面:
1、
宏观经济因素对某个产业部门的影响，即所谓的
系统风险;
2、特定的事件对某个企业的冲击，即所谓的非系统风险;
3、投资者心理状态或预期的变化对标的价格所产生的作用。
但是，无论原因如何，波动率总是一个变量。
实际波动率又称作未来波动率，它是指对期权有效期内投资回报率波动程度的度量，由于投资回报率是一个
随机过程，实际波动率永远是一个未知数。或者说，实际波动率是无法事先精确计算的，人们只能通过各种办法得到它的估计值。
历史波动率是指投资回报率在过去一段时间内所表现出的波动率，它由标的资产市场价格过去一段时间的历史数据(即St的
时间序列资料)反映。这就是说，可以根据{St}的时间序列数据，计算出相应的波动率数据，然后运用统计推断方法估算回报率的标准差，从而得到历史波动率的估计值。显然，如果实际波动率是一个常数，它不随时间的推移而变化，则历史波动率就有可能是实际波动率的一个很好的近似。
预测波动率又称为预期波动率，它是指运用统计推断方法对实际波动率进行预测得到的结果，并将其用于
期权定价模型，确定出期权的理论价值。因此，预测波动率是人们对期权进行理论定价时实际使用的波动率。这就是说，在讨论期权定价问题时所用的波动率一般均是指预测波动率。
需要说明的是，预测波动率并不等于历史波动率，因为前者是人们对实际波动率的理解和认识，当然，历史波动率往往是这种理论和认识的基础。除此之外，人们对实际波动率的预测还可能来自经验判断等其他方面。