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计算波动率的方法
股票的
波动率
怎样
计算
,详细步
答:
我现在所知道的算法有三种。第一就是两个高点(低点)的差除以两个高点(低点)之间的时间。比如说两个高点分别为15和10,时间是10个交易日那么15-10=5,5/10=0.5,0.5就是
波动率
。第二种
方法
也很简单就是你自己去推断波动率,比如上证指数,你可以用10 20 40 80 160这种点数去挨个的套,...
量化中年化指标的
计算
:年化收益率、年化
波动率
答:
1. 日度
波动率的
蜕变想象每一天的收益率犹如独立的骰子投掷,一年的累积就像连续投掷252次。日度波动率,通过
计算
ret.rolling(252).std(),实际上是衡量这种每日波动的尺度。要将其转换为年化,只需将日度波动率乘以√(252),因为这相当于将单日的波动放大到一年的维度。以此
方法
,你可以轻松得到周...
什么是期权历史
波动率
答:
计算期权历史
波动率的
一种常见方法是使用标的资产的历史价格数据。以下是一种常见的
计算方法
,称为对数收益率法:收集标的资产的历史价格数据,通常是每日收盘价。计算每日收益率,即当日收盘价与前一日收盘价之间的相对变化。公式为:日收益率 = ln(Pt / Pt-1),其中Pt是当日的收盘价,Pt-1是前一...
如何用excel
计算
bs模型中的
波动率
答:
具体操作步骤如下:1、首先,打开excel表格,输入增长率数据。需要根据增长率
计算波动率
,如下图所示,然后进入下一步。2、其次,单击“ fx”以插入函数,选择stdev函数,然后选择number1中的单元格范围。如下图所示,然后进入下一步。3、接着,完成上述步骤后,可以在单元格中看到选定的单元格区域,...
如何
计算
期权的隐含
波动率
答:
隐含
波动率的计算
通常是通过期权定价模型(如Black-Scholes模型)来进行推算。这个模型使用期权价格、标的资产价格、行权价、无风险利率、期权到期日等因素来计算出一个合理的隐含波动率。实际上,一张期权的价值是根据一个数字的预期值来确定的,这个数字被称为期权的隐含波动率。期权隐含波动率的原始公式...
期权隐含
波动率
怎么
计算
?什么是期权隐含波动率?
答:
隐含波动率是用市场上正在交易的期权现价求出的,所以表示为当前波动率。我们把市场中的期权现价用CM表示,期权理论价函数为C(S, X, r, T, σ)。
计算
隐含
波动率的方法
有很多种,但这些方法都是利用了期权波动率越大,期权价格也会越大的特性,具体计算过程包括以下4个阶段。第一阶段 CM>C(S,...
股市中
波动率
在盘面怎么显示的,由什么代表?请具体回答新手
答:
公式:
波动率
={∑[(Ri-∑Ri÷N)^2]÷(N-1)}^0.5 1、根据计算周期(日指交易周期;周、月、季度、年均指日历周期)在所选时间段内拆分出N个区间(头尾包含的不完整日历周期舍去)。 2、获取每个区间最末一个交易日的收盘价EPi和最初一个交易日的前收盘价BPi。 3、如果所选收益
率计算方法
是“普通收益率”...
历史波动率的历史
波动率的计算方法
答:
,得到的即为历史
波动率
。针对权证来说,标的证券的波动率是影响其价值的重要因素之一。在其他参数不变的情况下,标的证券价格波动越大,权证的价值也越大。常见的波动率表述有两种:历史波动率和隐含波动率。他们在含义和
计算
过程的区别如下。历史波动率是使用历史的股价数据计算得到的波动率数值。
...一段时间的股票价格来
计算
该段时期的股价
波动率
。请给出公式及excel...
答:
股价波动率通常是通过股价收益
率的波动率
来表示。在Excel里的公式也一并如下写出。股价收益率有两种
方法
,一种是不连续的,R(t)=P(t)/P(t-1)-1;一种是连续的,R(t)=ln[P(t)/P(t-1)]。P(t)表示第t天的股价,ln表示自然对数。由于要用到前一天的股价来
计算
今天的收益率,因此所计算出...
波动率
是什么
答:
期权的隐含波动率是期权的市场价格中“隐含”的对标的资产
波动率的
预期值,包含市场中大量前瞻性的信息,反映了市场对于标的资产未来波动率的预期,因而在期权定价、标的资产市场预测以及策略交易中具有非常重要的作用。⑤ 预测波动率 预测波动率,又称为预期波动率,是指通过历史数据以及运用统计和计量
方法
对...
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