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证券组合的风险收益率公式
什么是贝塔系数?
答:
贝塔系数(Beta coefficient) 是衡量一个给定的投资组合与市场的相关性的统计量。它反映了投资组合在某个时间段内的超额收益(高于市场收益)与市场收益之间的关系。贝塔系数计算
公式
为:贝塔系数 = (Cov(rp,rm)) / (σp * σm)其中:rp是投资
组合的收益率
rm是市场收益率 Cov(rp,rm)是投资组合...
证券
A、B期望
收益率
分别是6%,12%,贝塔系数分别是0.5和1.5,证券C的贝塔...
答:
收益率15%。预期收益率=无
风险收益率
+ 贝塔系数*(风险收益率-无风险收益率) 实际上,如果你从证券a中减去证券B,你可以得到无风险收益率和无风险收益率之间的差当系数为1时。 由于证券C是证券B的0.5倍,贝塔系数乘以(风险回报和无风险回报之间的差), 因此,的预期回报
率证券证券
B + C =预期...
某公司持有A、B、C三样股票构成的
证券组合
,它们的β系数分别为: 2.2...
答:
1、投资组合的β系数=2.2*0.6+1.1*0.35+0.6*0.05=1.735 投资
组合的风险报酬率
=1.735*(0.14-0.1)=0.0694 2、 组合必要报酬率=0.1+1.735*0.04=0.1694
风险
和报酬
的公式
答:
利用
公式
= 求出 、第三步求贝他系数 β =r ( )3、投资
组合的
贝他系数 β= 4、
证券
市场线 K =R +β(K -R )式中:K -是第i个股票的要求收益率;R -是无
风险收益率
;K -是平均股票的要求收益率;(K -R )-是投资者为补偿承担超过无风险收益的平均风险而要求的额外收益...
rm- rf的区别是什么?怎么算?
答:
Rm-Rf的常见叫法有:市场风险溢酬、风险价格、平均风险收益率、平均风险补偿率、股票市场的风险附加率、股票市场的风险收益率、市场
组合的风险收益率
、市场
组合的风险报酬率
、市场风险收益率、
证券
市场的风险溢价率、市场风险溢价、证券市场的平均风险收益率等。如果说法中出现市场和风险两个词的,并且风险...
期货基础知识贝塔系数怎么算
答:
β系数是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个投资
证券组合
相对总体市场的波动性,在股票、基金等投资术语中常见。 单项资产系统风险用β系数来计量,通过以整个市场作为参照物,用单项资产
的风险收益率
与整个市场的平均风险收益率作比较,即: β计算
公式
?其中Cov(ra,rm)是证券 a 的...
必要
收益率公式
答:
必要
收益率公式
=投资者对债券/股票等资产进行投资时,在合理范围内要求的最低收益率,也可以理解为保底收益。具体的计算公式为:必要收益率=无风险回报率+β(平均风险股票报酬率-无
风险报酬率
)。例如:某公司股票无风险回报率为4%,β系数为1,市场
组合
收益率为10%,那么该公司股票的必要收益率为:4...
怎样计算即期
收益率
?
公式
是什么?
答:
也是该债券组合所有的现金流的现值等于该债券组合市场价值的适当贴现率,就是该债券组合的到期收益率,也可以被称之为内部的回报率,到期的收益率比较难计算因此应用面也不是特别广泛,但是股票
组合的收益率
就比较容易计算,尤其是反映股票
组合风险
的指标也非常容易计算。
证券
资产
组合的风险
与
收益
是怎样的
答:
经济和其他影响所有资产的市场因素无关。3、系统风险及其衡量;系统风险又被称为市场风险或不可分散风险,是影响所有资产的、不能通过风险分散而消除
的风险
。
证券
资产
组合的
预期
收益率
:证券资产组合的预期收益率就是组成证券资产组合的各种资产收益率的加权平均数,其权数为各种资产在组合中的价值比例。
1、已知甲股票的期望
收益率
为12%,收益率的标准差为16%;乙股票的期望收 ...
答:
乙股票:15%=4%+β×(10%-4%),则β=1.83 (3)甲、乙股票的收益率与市场组合收益率的相关系数:根据 甲股票的收益率与市场组合收益率的相关系数=1.33×=0.665 乙股票的收益率与市场组合收益率的相关系数=1.83×=0.813 (4)组合的β系数、
组合的风险收益率
和组合的必要收益率:...
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