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证券组合的风险收益率公式
假设短期国库券的利率为6%,市场
组合收益率
为10%。如果一项资产组合由...
答:
找到相关题目如下:假设短期国库券的利率为6%,市场组合
收益率
为10%。如果一项资产组合由25%的A公司股票和75%的B公司股票组成。A公司股票的β值为1.1,B公司股票的β值为1.25,那么该资产
组合的风险
溢价为多少?答案解析如下:根据资本资产定价模型,可以得到如下式子,E(ri)=rf+βim(E(rm)-rf) A...
有关
风险
β系数计算和应用的问题(高分追加)
答:
◆ β=1,表示该单项资产
的风险收益率
与市场组合平均风险收益率呈同比例变化,其风险情况与市场投资
组合的风险
情况一致; ◆ β>1,说明该单项资产的风险收益率高于市场组合平均风险收益率,则该单项资产的风险大于整个市场投资组合的风险; ◆ β<1,说明该单项资产的风险收益率小于市场组合平均...
知道A, B两只股票的期望
收益率
分别是13%和18%,贝塔值分别为0.8和1.2_百...
答:
设市场收益率为RM,无
风险收益率
为RF,则 13=RF+0.8*(RM-RF)18=RF+1.2*(RM-RF)解二元一次方程组,得 RM=15.5 RF=3 同期,无风险利率为3%,市场
组合
收益率为15.5 例如:期望收益率=无风险收益率+贝塔系数*(风险收益率-无风险收益率)实际上把
证券
B减去证券A就能得到贝塔系数为1时,...
最优投资
组合的
计算
答:
求解:第一步,求风险资产的最优组合及该组合的
收益率
与标准差。随意指定一个期望收益率,考虑达到的最小方差的投资比例(因为无风险证券的方差以及与其他风险证券的协方差也都等于零,所以包括无风险证券在内的投资组合的方差实际上就等于
风险证券组合的
方差):min(),S.T..令L=()+,由一阶条件:...
什么是
风险
系数
答:
投资
组合的风险
一般通过该组合
收益率
的标准差进行估量。经过研究,我们认为投资组合总体的风险程度(以投资组合标准差反映)取决于三个因素:每一
证券
的标准差,每一对证券的相关性(以协方差表示)和对每一证券的投资额。随着组合中证券数目的增加,协方差的作用越来越大,而标准差的作用越来越小。故在...
什么是贝塔系数?
答:
单项资产系统风险用β系数来计量,通过以整个市场作为参照物,用单项资产
的风险收益率
与整个市场的平均风险收益率作比较,即:β=该股票收益率与市场
组合
平均收益率的相关系数×(该股票收益率的标准差/市场组合平均收益率的标准差)另外,还可按协方差
公式
计算β值,即 β=该股票收益率与市场组合平均...
假设市场
组合
由两个
证券
组成,它们的期望
收益率
分别为8%和13%,标准差...
答:
则由无风险资产和最优
风险组合
组成的资本市场线的斜率是最大的,即使得SP=取得最大值。约束条件:E(rP)=WAE(rA)+WBE(rB)WA+WB=1,COV(rA,rB)=ρA,BσAσB利用目标函数导数=0或者拉格朗日函数法可求得WB=1一WA带入数据可得WA=0.4,WB=0.6故而可得:预期
收益
=0.4×8%+0.6×13...
你还能帮我回答几个问题吗谢谢!我对
证券
投资是一点都不懂!我都问了半 ...
答:
该资产的资产定价模型收益率=2%+1.2*(8%-2%)=9.2 该资产的阿法尔系数=9.2%-9%=0.2 3.实际上这两道题是考察这一个
公式
的应用:期望收益率=无
风险收益率
+贝塔系数*(市场平均收益率-无风险收益率),只要利用数学方法移动一下就能把相关的数值代入计算。(1) 甲股票的期望收益率=3%+0.8*...
无
风险证券的收益率
为6%,市场投资
组合的收益率
为12%要求:(1)计算市场...
答:
市场
风险
溢价==12%-6%=6 该股票的预期
收益率
为:=0.8*6%+6%=10.8 由
公式
可以反解出β=(9%-6%)/(12%-6%)=0.5
会计实务辅导:资产
组合的风险
与
收益
分析
答:
A.单项资产在投资组合中所占比重 B.单项资产的β系数 C.单项资产的方差 D.两种资产的协方差 答案:B 解析:根据投资组合
收益率
方差的计算
公式
,其中并未涉及到单项资产的贝它系数。03年判断.由两种完全正相关的股票组成的
证券组合
不能抵消任何风险( )。对。2.多项资产
组合的风险
一般来讲,由于...
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