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什么是隐含波动率?
什么是隐含波动率?这是最近在学习过程中遇到的一个疑问
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推荐答案 2023-04-01
隐含波动率是指根据期权价格和其他已知参数(如标的资产价格、行权价、到期时间和无风险利率),通过反推计算出来的使得期权市场价格等于期权理论价格的波动率。这个波动率被称为隐含波动率,因为它并不是直接观测到的市场波动率,而是从期权市场价格中“隐含”出来的预期未来波动率。隐含波动率通常被用作衡量市场对未来波动率的预期,以及定价期权的合理水平。
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什么是隐含波动率
答:
隐含波动率(Implied
Volatility)是将市场上的期权或权证交易价格代入权证理论价格模型<Black-Scholes模型>,反推出来的波动率数值
。由于期权定价模型(如BS模型)给出了期权价格与五个基本参数(标的股价、执行价格、利率、到期时间、波动率)之间的定量关系,只要将其中前4个基本参数及期权的实际市场价格作为已知...
什么是隐含波动率?
答:
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。它是一种计算出未来期权价格波动程度的度量,表示市场对标的资产价格波动率的估计值。它涉及到期权价格,市场现货价格,期权到期时间和利率等变量。隐含波动率越高,
意味着市场对股价波动的预期更大
,反之则意味着市场预期更为平稳。通过隐含波动率,...
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