不一定。（一般是做成分，只有that 引导宾语从句有时that 不做成分）
举例如下：
1. I want to know what he is doing. (这里是what 引导的宾语从句，what 作了从句的宾语）
2. I want to know where he is. (这里是where 引导的宾语从句，where 作了从句的表语）
3. I want to say that he is right. ( 这里是that 引导的宾语从句，that 可省，在从句中不做成分）
4. This is the man who I am looking for. (这里是who引导的定语从句，who在从句中作宾语）
希望能够帮到你，祝你学习进步！
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