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请解释完美套期保值的含义。完美的套期保值的结果一定比不完美的套期保值好吗?
如题所述
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推荐答案 2023-12-17
【答案】:完美的套期保值是指能够完全消除价格风险的套期保值。完美的套期保值能比不完美的套期保值得到更为确定的套期保值收益,但其结果不一定会比不完美的套期保值好。例如,一家公司对其持有的一项资产进行套期保值,假设资产的价格呈现上升趋势。此时,完美的套期保值完全抵消了现货市场上资产价格上升所带来的收益;而不完美的套期保值有可能仅仅部分抵消了现货市场上的收益,所以不完美的套期保值有可能产生更好的结果。
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完美的套期保值的结果一定比不完美的套期保值好吗?
为什么?
答:
这一观点是不正确的。
完美套保时最小方差套期保值比率为1,但 并不是最小套期保值比率为1都为完美套期保值
。例如,当ρ = 0.5,σ∆H = 2σ∆G时, n = 1,因为ρ < 1,所以不是完美套期保值。
在
什么
情况下进行多头
套期保值
或空头套期保值是合适的 详细
??
答:
回答:第四章 习题2. 请说明产生基差风险的情况,并解释以下观点:“如果不存在基差风险,最小方差套期保值比率总为1。”3. “如果最小方差套期保值比率为 1.0,则这个套期保值一定是完美的。”这一观点正确吗?请解释原因。4.
请解释完美套期保值的含义
,并回答“
完美的套期保值的结果
就
一定比不完美的套期
...
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