以y为因变量,以x为自变量的双变量var模型是什么？

Question

如题所述

Answer 1

以y为因变量，以x为自变量的双变量VAR模型是一种矢量自回归模型，也被称为VAR(p)模型。在VAR模型中，我们假设y和x都是时间序列，它们之间存在线性关系，可以用如下的方程表示：
y_t = c + A_1*y_(t-1) + ... + A_p*y_(t-p) + B_1*x_(t-1) + ... + B_p*x_(t-p) + u_t
其中，y_t表示因变量y在时间t的取值，x_t表示自变量x在时间t的取值，c是常数项，u_t是误差项，A_i和B_i分别表示y的i期滞后值和x的i期滞后值所对应的系数。
VAR模型是一种灵活的模型，在不需要进行严格的经济学假设前提下，能够捕捉多个变量之间的复杂动态关系。但是，由于VAR模型没有考虑其他可能影响y的外生变量，因此可能存在遗漏变量偏误问题。此外，VAR模型的参数较多，需要进行充分的数据处理和统计检验，才能得到可靠的结果。