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已知即期汇率和远期汇率,求贴水率的公式?怎么计算?
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推荐答案 2021-12-16
直接标价法:
(12/远期月份数)x(远期汇率-即期汇率)/即期汇率
间接标价法:
(12/月份数)x(即期汇率-远期汇率)/远期汇率
拓展资料
即期汇率也称现汇率,是指某货币在现货市场上进行交易的价格。即是交易双方达成外汇买卖协议后,在两个工作日以内办理交割的汇率。这一汇率一般就是现时外汇市场的汇率水平。
即期汇率是由当场交货时货币的供求关系情况决定的。一般在外汇市场上挂牌的汇率,除特别标明远期汇率以外,一般指即期汇率。
升水:当某货币在外汇市场上的远期汇价高于即期汇率时,称之为升水。如,即期外汇交易市场上美元兑马克的比价为1:1.7393,三个月期的一美元兑马克价是1:1.75。此时马克升水。
贴水:当某货币在外汇市场上的远期汇价低于即期汇率时,称之为贴水。如,即期外汇交易市场上美元兑马克的比价为1:1.75,三个月期的一美元兑马克价是1:1.7393。此时马克贴水。
近似汇率
即期汇率的近似汇率,是指按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率,通常采用当期平均汇率或加权平均汇率等。
会计准则中规定的企业用于记账的汇率应为即期汇率。但在汇率变动不大时,可以简化核算,利用即期汇率的近似汇率。
远期汇率是“即期汇率”的对称。远期外汇买卖的汇率。通常在远期外汇买卖合约中规定。远期合约到期时,无论即期汇率变化如何,买卖双方都要按合约规定的远期汇率执行交割。远期汇率与即期汇率的差额称为远期差价,或远期汇水,通常用升水、贴水或平价来表示。一国货币的远期汇率高于即期汇率称为升水,远期汇率低于即期汇率称为贴水,二者相同称为平价。
按照利率平价理论,远期差价通常反映了两种货币的利差。即利率高的货币一般表现为贴水,利率低的货币一般表现为升水。远期汇率的高低直接关系到利用远期外汇交易进行抵补保值、套汇套利和投机活动的损益。
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其他回答
第1个回答 2007-01-02
既然贴水,即期汇率必然高于远期汇率,所以公式为:
贴水率=(即期汇率-远期汇率)/即期汇率
本回答被网友采纳
第2个回答 2018-06-12
直接标价法:
(12/远期月份数)x(远期汇率-即期汇率)/即期汇率
间接标价法:
(12/月份数)x(即期汇率-远期汇率)/远期汇率
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gg
汇率和远期汇率怎么计算
升水和
贴水
答:
已知即期汇率和远期汇率,求贴水率的公式?怎么计算
直接标价法:(12/远期月份数)x(远期汇率-即期汇率)/即期汇率间接标价法:
(12/月份数)x(即期汇率-远期汇率)/远期汇率
即期汇率
1英镑=1.8500美元
汇率,
6个月的
远期汇率
美元兑英镑的
贴水
为0.00...
答:
GBP/USD=1.85,USD/GBP=1/1.85=0.5405
,美元兑英镑贴水60点,贴水率=0.006/0.5405=1.11%。远期USD/GBP=0.5405-0.0060=0.5345,对应的远期GBP/USD=1.8709,远期升水209点,英镑兑美元升水率=0.0209/1.85=1.13
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