投资组合收益率怎么算

Question

如题所述

Answer 1

该收益率计算步骤如下：
1、收集数据：获取投资组合中各个资产（如股票、债券、基金等）在一定时期内的收益率数据，这些数据可以是日收益率、月收益率或年收益率，具体取决于分析的时间框架。
2、计算资产收益率：对于每个资产，根据其价格变动和持有时间计算其收益率，如果资产价格上升，收益率为正；如果价格下降，收益率为负。对于持有期内的分红，也需要考虑在内。
3、加权平均收益率：根据投资组合中各个资产的权重（即投资金额占投资组合总金额的比例），对各个资产的收益率进行加权平均，权重可以根据投资金额或市场价值来确定。
4、考虑费用：在计算投资组合收益率时，需要扣除相关的管理费用、托管费用、销售服务费用等，这些费用会减少投资组合的总体收益。
5、计算总收益：将各个资产的加权平均收益率相加，得到投资组合的总收益率。
6、计算风险调整后的收益：如果需要，可以根据投资组合的风险水平对总收益率进行调整，以得到风险调整后的收益，这可以通过资本资产定价模型（CAPM）或其他风险调整的收益计算方法来实现。