（1）即期汇率EUR/USD=09210,3个月欧元升水20点,3个月远期汇率为EUR/USD=09230
①若美国进口商不采取保值措施，3个月后支付100万欧元，需要美元数943万；
如果即期支付，需要美元数921万；与即期相比损失了，（943万-921万）=22万美元
②如果远期保值需要的美元数为923万；与不做远期相比，避免了（943万-923万）=2万美元损失
（2）市场汇率为GBP/USD=16260/90，预期汇率为GBP/USD=16160/90
①若预测正确，3个月后美国出口商收到美元数10000016160=16160万，比即期收少收：16260万-16160万=2000美元
②若3个月后掉期率为50/30，即远期汇率为GBP/USD=16210/60，美出口商可以在签订出口合同的同时与银行签订卖出10万英镑的3个月远期合同，到期收到10万英镑可兑换16210万美元，比预期汇率多收16210万-16160万=500美元
③进行保值而又预测错误的情况也有可能，远期外汇交易本身就是锁定将来收入（或支出的）保值行为，其在防范损失的同时也防范了收益。
远期汇率如何计算
（1）即期汇率EUR/USD=09210,3个月欧元升水20点,3个月远期汇率为EUR/USD=09230
①若美国进口商不采取保值措施，3个月后支付100万欧元，需要美元数943万；
如果即期支付，需要美元数921万；与即期相比损失了，（943万-921万）=22万美元
②如果远期保值需要的美元数为923万；与不做远期相比，避免了（943万-923万）=2万美元损失
（2）市场汇率为GBP/USD=16260/90，预期汇率为GBP/USD=16160/90
①若预测正确，3个月后美国出口商收到美元数10000016160=16160万，比即期收少收：16260万-16160万=2000美元
②若3个月后掉期率为50/30，即远期汇率为GBP/USD=16210/60，美出口商可以在签订出口合同的同时与银行签订卖出10万英镑的3个月远期合同，到期收到10万英镑可兑换16210万美元，比预期汇率多收16210万-16160万=500美元
③进行保值而又预测错误的情况也有可能，远期外汇交易本身就是锁定将来收入（或支出的）保值行为，其在防范损失的同时也防范了收益。
请问有谁能告诉我什么叫作远期汇率、即期汇率以及它们之间的互算转换方式
这与一个月还是三个月没有关系在直接标价法下远期汇率=即期汇率+升水远期汇率=即期汇率-贴水在间接标价法下远期汇率=即期汇率-升水远期汇率=即期汇率+贴水所以你做的没有错而且你也不用顾虑时间的长短只关心升水和贴水的点数
国际金融远期汇率计算
远期汇率也称期汇率，是交易双方达成外汇买卖协议，约定在未来某一时间进行外汇实际交割所使用的汇率。 远期汇率是远期外汇买卖所使用的汇率。所谓远期外汇买卖，是指外汇买卖双方成交后并不立即交割，而是到约定的日期再进行交割的外汇交易。这种交易在交割时，双方按原来约定的汇率进行交割，不受汇率变动的影响。 远期汇率到了交割日期，由协议双方按预订的汇率、金额进行交割远期外汇买卖是一种预约性交易，是由于外汇购买者对外汇资金需在的时间不同，以及为了避免外汇风险而引进的。即期汇率也称现汇率，是交易双方达成外汇买卖协议后，在两个工作日以内办理交割的汇率。这一汇率一般就是现时外汇市场的汇率水平。 即期汇率是由当场交货时货币的供求关系情况决定的。一般在外汇市场上挂牌的汇率，除特别标明远期汇率以外，一般指即期汇率。即期汇率，通常是指中国人民银行公布的当日人民币外汇牌价的中间价。 远期汇率＝即期汇率＋ 即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360
三道远期外汇计算题，需要过程。
(1)满足利率平价，则90天即期汇率为07868/4=01967$/SF
（2）存在套利机会07868-07807=00061。表明远期汇率美元较瑞士法郎处于升水状态。这样的情况下可以选择在即期市场买入美元卖出瑞士法郎，在远期市场上卖出美元买入法郎。
1、远期汇率：USD/JPY=（9825+016）~（9836+025）＝9841~9861
三个月期客户购买美元，即银行（报价方）出售美元（这里为基准货币），应用汇率为9861，公司需要支付的日元数为：50万9861＝49305万日元
2、远期汇率：EUR/USD=(13425-00023)~(13436-00010)=13402~13426
客户出售美元，即银行（报价方）出售欧元（这里欧元为基准货币），应用汇率为13426，公司可得到欧元：100万/13426＝744823万欧元
3、利率平价理论，利率低的货币远期升值，远期美元升值，升值率与利差一致，远期汇率：
USD/CNY=61258[1+(325%-035%)6/12]=62146