如何计算真实波动幅度均值

如题所述

真实波动幅度均值(Mean True Range,MTR)是一种用于衡量金融市场价格波动性的指标。计算真实波动幅度均值需要考虑一定时间段内的最高价、最低价和收盘价。


首先,计算每个交易日的真实波动幅度(True Range,TR)。真实波动幅度的计算公式如下:


TR = max[(高价 - 低价), abs(高价 - 前一日收盘价), abs(低价 - 前一日收盘价)]


这个公式通过比较当日最高价和最低价之间的差距、当日最高价与前一日收盘价的差距以及当日最低价与前一日收盘价的差距,取其中的最大值作为真实波动幅度。


接下来,计算真实波动幅度均值。真实波动幅度均值是一定时间段内(例如10天、20天等)真实波动幅度的平均值。计算公式如下:


MTR = (TR1 + TR2 + ... + TRn) / n


其中,TR1、TR2等表示每日的真实波动幅度,n表示计算均值的天数。


通过计算真实波动幅度均值,可以更加准确地反映市场的波动性。与简单的价格波动相比,真实波动幅度均值更能体现市场的真实波动性,因为它考虑到了价格跳空等因素。在实际应用中,投资者和分析师可以根据真实波动幅度均值来判断市场的稳定性和风险水平。


总之,计算真实波动幅度均值需要先计算每日的真实波动幅度,再计算一定时间段内的平均值。这种指标可以更好地反映市场的波动性,为投资者和分析师提供更加全面的市场信息。

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