如何用统计学来发现规律，发明指标实际样例

Question

如题所述

Answer 1

突然奇想，我想了解大盘每天的涨家数量与跌家数量与大盘每天实际收盘之间的关系，是否存在客观规律呢？是否可以按照规律来发明指标来指导操作呢？带着这个想法，开始工作。
2、第二步，引入变量跌涨比zdb，表示为ds/zs
3、第三步，考察各变量间是否存在某种线性系
发现：收盘分别与涨家数、跌家数、关跌涨比之间没有太大的线性关联性。那就没有办法用这些变量直接来预测收盘，再想想，有没有其他好方法。。。。
4、第四步，引进新变量，如果今天的收盘价高于昨天的收盘价，那么变量zdbvalue为1，反之为0，白话一点就是如果今天涨了，变量为1，如果跌了，变量值为0.
这个变量标记每天的涨跌，然后来考察与跌涨比的关系。
由此联想到了二元logistic模型来做分析，看每天的涨跌与跌涨比之间有何关系。
得到大盘涨跌的模型（根据统计学原则，这个模型拟合得非常好，这里省去证明过程）：
zdvalue=1.70510-1.26517*zdb，根据模型，我们来做预测值，列在excel表中与真实值进行比较分析
发现根据跌涨比来预测当天的大盘收盘是涨还是跌，结果实际预测值为0.64或其他一些数据，这不坑爹嘛。。。。。不要急，还要进行再次数据拟合处理，要让那些小数点的预测值形成1或0，且拟合的数据最大限度符合样本历史的大盘实际涨跌的数据，损失最小。
5、第五步，处理阀值alpha，让产生的预测值与实际值拟合最好。
发现，当alpha=0.37时，预测出现错误的次数最少，为357次，即错误率=357/3117=11.4%，即用此方法，有将近90%的准确率。