《信贷风险决策模型与机制研究》是一篇深入探讨信贷风险管理的重要文献，它开创性地提出了全新的研究视角和方法。首先，它将银行信贷资金的潜在损失分为资金损失和机会损失，这是对传统风险分类的创新，有助于更全面地理解风险构成。
研究的核心是构建信贷风险决策模型，目标是实现信贷资金风险的最小化。模型在两种不同假设情境下建立，一是单一风险类型，二是两种类型并存，这为实际操作提供了灵活的决策依据。同时，考虑到违约风险对银行收益的影响，模型中融入了违约风险参数，以更精确地评估信贷决策的可行性。
该研究还关注了信贷市场中的多重问题，如逆向选择、道德风险、信贷配给和机会利益等，通过设计最优的信贷风险决策合同，以及研究抵押品和利率的风险信号，为这些问题提供了策略和解决方案。此外，文中还提出了一种信贷风险决策问题的逼近算法，以及基于C5．0算法的个人信用评级模型，这些都为信用评估提供了科学的方法论支持。
总的来说，《信贷风险决策模型与机制研究》是一本极具学术价值和实践指导意义的著作，不仅适合金融工程学、应用数学、金融学等领域的学者，也对金融管理、企业管理等领域的工作人员具有很高的参考价值。无论是理论研究还是实际操作，都能从中获益匪浅。
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