日内交易系统如何过滤

Question

如题所述

Answer 1

一、掌握交易系统的定义及构建前提

二、了解交易系统所包含的环节

三、掌握交易系统的验证方法

系统检验的目的在于辨认过去对你来说似乎显得最好的东西是否真的发挥最好。我们这样做必须记住一点，在过去的假设检验中运行良好的系统并不必然在将来也会运行良好。

因此，《完美的日内交易策略》指出对交易系统进行完整的检验至少包括如下几点信息：

1、所分析的年数：在考虑检验的时间长度时，必须有自己的主见。许多系统开发商仅检验10年的历史数据。

2、所分析的交易次数：如果你的系统能够产生足够数量的历史交易，那么我建议至少检验100次交易。检验越多越好。不过在检验中，当你发现数据并不十分支持你的系统时，你总会倾向于检验更少的交易。

3、最大浮亏额：这是交易系统各种因素中最重要的一点。浮亏过大显然是一个很大的负面因素，因为它在交易系统还没来得及表现为挣钱之前就让你从期货市场中过快退出了。因此检验那些最大损失的交易，你可以思考出一些造成浮亏的缘由。如果大部分亏损仅在一次交易中出现，这总比你经历一连串损失要好。

4、最大连续损失次数：该变量更多的是一种心理因素。一个优秀的交易系统也可能连续好多次交易赔钱。没有多少交易商可以在连续四次或者更多交易损失之后还能坚持他们的交易原则。所以要知道是否会出现连续十次或者更多次损失是很有必要的。

5、最大单笔损失额：该重要指标给出了一笔赔交易最大的损失额度。它允许你调整初始止损额度以对系统重新检验，来看所有赔钱的交易中平均损失额度是多少。

6、最大单笔盈利额：这个比最大单笔损失额还重要的。如果你的赢利仅仅靠一笔交易来获得，那么你的系统很值得怀疑。

7、盈利交易百分比：很少有系统赢利交易占到65％以上，统计的交易次数越多，该比例越低。有些赢利交易次数只有30％的交易系统也可以是好的交易系统，有些赢利交易次数达到了80％的系统也可能是一个不好的交易系统。很明显，即使赢利交易次数百分比很高，如果亏损交易平均亏损很大二赢利交易平均赢利很小，那么这很显然是一个不好的系统。

8、交易平均盈利：该指标会告诉你假设的平均每笔交易会是什么样的。你必须确认检验你的交易系统时，你在交易平均赢利里面扣除了摩擦损失和佣金。在评估交易平均赢利时，你还必须重点关注最大单笔赢利交易和最大单笔亏损交易。

四、如何让交易系统发挥作用

五、追随交易系统的障碍是什么

六、对交易系统的再思考

七、汲取大师思想

只讲解了第三条，详细内容请点击：
http://bbs.boce003.com/forum.php?mod=viewthread&tid=764&fromuid=114

Answer 2

我将会在本文中通过五个步骤向你说明如何建立一个盈利的日内交易系统：
第一步：选择一个市场和一个时间框架
第二步：确定入场规则
第三步：确定出场规则
第四步：评估你的日内交易系统
第五步：改善日内交易系统

第一步：选择一个市场和一个时间框架
我们可以通过日内交易系统在任何市场和任何时间范围进行交易。但是如果你想要看50个不同的期货市场和6个主要的时间框架（例如5min，10min，15min，30min，60min，daily），你就需要去评估300个可能的选项。以下是关于如何限制选项的一些技巧：
?虽然你可以在任何一个期货市场交易，我们建议你使用电子市场（例如e-mini S&P and other indices, Treasury Bonds and Notes, Currencies）。通常这些市场流动性很大，你不会有入场和出场的问题。电子市场的另一个优势就是佣金低：预计只需要支付非电子市场佣金的一半，有时这种差别甚至会到达75%。
?当你选择一个较小到达时间范围（小于60min）时，你每笔交易的平均盈利相对来说就会降低。但是同时你会获得更多的交易机会。当你选择一个较大的时间范围时，你每笔交易的盈利就会增加，但是你的交易机会相对来说会减少。这需要由你自己来决定最适合你的时间范围。自
?时间短意味着盈利少，但是通常风险也小。当你使用一个权限较小的账号进行交易时，你可能会选择一个较小的时间范围进行交易，以确保不会过度交易。

大部分盈利的日交易系统会使用较大的时间范围，比如每日和每周。这样的交易系统也可以运作，但是如果选择这样的模式，你就只有较少的交易活动和较大的drawdown.
第二步：确定入场规则
我们先来简化一下“入场规则”
主要有两个不同的入场方式：
?顺势交易（Trend-following）
当价格走高时，你买入；当价格走低时，你卖出。
?Trend-fading
当价位在高点(e.g. upper band of a channel)的时候，你卖出，当价位回到“正常价”时，你会试图利用这种小的价格变化。同样也适用于selling。我认为对于新手来说，波段交易（swing trading）实际上是最好的交易策略之一。相反，如果交易员能够抓住数周或数月的主要市场趋势，趋势交易能为交易员提供更大的利润空间。但是很少有自律的交易员能够持仓那么久而不感到困扰。
你会发现交易软件图上的大多数指标（indicators）都属于这两种类型之一：利用这些指标来预测趋势（比如移动平均线Moving Averages）；或者利用这些指标来确定过度购买或过度卖空情况，因此可以为你进行短线波段交易（short term swing trade）提供交易模型。
所以说，不要对入场的各种可能性感到困惑。你只需要确保你明白为什么你要使用特定的指标以及衡量的指标是什么。下一章我们会介绍一个简单的波段日交易策略的例子。