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投资组合必要收益率公式
必要收益率
的必要收益率的计算
答:
具体的计算公式为:必要收益率=无风险回报率+β(平均风险股票报酬率-无风险报酬率)
。例如:某公司股票无风险回报率为4%,β系数为1,市场组合收益率为10%,那么该公司股票的必要收益率为:4%+1*(10%-4%)=10%。温馨提示:以上解释仅供参考,不作任何建议,入市有风险,投资需谨慎。应答时间:2...
...无风险收益率10%,市场平均收益率20%,其
必要收益率
是多少
答:
必要收益率=无风险收益率+投资风险系数
(市场平均收益率-无风险收益率) 代入得必要收益率=10%+1(20%-10%)=20% 。不同投资组合的收益率,标准偏差一般不同,若直接比较收益率则忽视了组合所承担的风险,无法公平的对比收益和风险。因此若以参考基准的标准偏差σ_M计算得到各个组合的等效收益率(即...
计算
资产组合
的β系数、
必要收益率
答:
βp=∑(βi)(Wi)=40%*0.7+10%*1.1+50%*1.7=1.24
组合必要收益率
E(Rp)=Rf+[E(Rm)-Rf]*βp =3%+(12%-3%)*1.24=14.16%扩展资料:
资产组合
理论,亦称现代证券
投资组合
理论、证券组合理论或投资分散理论。现代资产组合理论主要是针对化解投资风险的可能性而提出的一个理论。资产组合...
必要收益率公式
答:
必要收益率公式=投资者对债券/股票等资产进行投资时,在合理范围内要求的最低收益率
,也可以理解为保底收益。具体的计算公式为:
必要收益率=无风险回报率+β
(平均风险股票报酬率-无风险报酬率)。例如:某公司股票无风险回报率为4%,β系数为1,市场组合收益率为10%,那么该公司股票的必要收益率为:4...
市场收益率,无风险收益率,风险收益率,
必要收益率
,预期收益率,这些有...
答:
利率=纯利率+通货膨胀补偿率+风险回报率
在资本资产定价模型的理论框架下,假设市场是均衡的,则资本资产定价模型还可以描述为:预期收益率=必要收益率 必要收益率=无风险收益率 + 风险收益率 在资产定价模型中市场收益率是市场组合的按权重的收益率,...
必要收益率
是什么意思?附计算
公式
答:
风险
收益率
的计算
公式
:Rr=β*(Rm-Rf)其中:Rr为风险收益率;β为风险价值系数;Rm为市场
组合
平均收益率;Rf为无风险收益率;(Rm-Rf)为市场组合平均风险
报酬率
。什么是标准离差率?标准离差率则是一个随机变量的标准离差与其期望的比例。标准离差率是指用相对数量来衡量一项
资产
的整体风险,通常...
资本
资产
定价模型计算
公式
是怎样的?
答:
资本
资产
定价模型的计算
公式
Ri=R+βi×(Rm—Rf)其中:Ri表示
必要收益率
;Rf表示无风险收益率,通常以短期国债的利率近似代替;βi表示第i种股票的或
组合
的β系数;Rm表示市场组合的平均收益率;βi×(Rm—Rf)为组合的风险收益率;β系数的计算:β=(Ri-Rf)/(Rm-Rf)=风险收益率/(Rm-Rf)。举个...
一道关于风险收益率和
必要收益率
的财务管理题
答:
(1)
组合
的β系数=50%*1.2+30%*1+20%*0.8=1.06 组合的风险收益率=1.06*(10%-8%)=2.12 (2)
必要收益率
=8%+2.12%=10.12
...市场所有股票的平均收益率8%,求股票的
必要收益率
答:
股票的
必要收益率
为10%。在确定债券内在价值时,需要估计预期货币收入和
投资者
要求的适当收益率(称“必要收益率”),它是投资者对该债券要求的最低回报率。
公式
为:必要收益率=无风险利率+β*(市场收益率 - 无风险收益率)=4% + 1.5*(8%-4%)=10%。
必要投资收益率
和
投资组合
的
必要收益率
?
答:
甲公司证券
组合
的风险系数β=50%×2+30%×1+20%×0.5=1.4 甲公司证券组合的风险收益率=β(E(rm)-rf) =1.4×(15%-10%)=7 甲公司证券组合的
必要投资收益率
=rf+β(E(rm)-rf) =10%+1.4×(15%-10%)=17 投资A股票的必要(预期)投资收益率=10%+2×(15%-10...
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