22问答网
所有问题
当前搜索:
现货市场波动率计算公式
什么是期权
波动率
,如何
计算
?
答:
隐含
波动率
是制期权
市场
投资者在进行期权交易时对实际波动率的认识,而且这种认识已反映在期权的定价过程中。从理论上讲,要获得隐含波动率的大小并不困难。由于期权定价模型给出了期权价格与五个基本参数(St,X,r,T-t和σ)之间的定量关系。只要将其中前4个基本参数及期权的实际市场价格作为已知量代...
如何
计算
期权的隐含
波动率
答:
期权隐含波动率的原始公式:
C=S·N(D1)-L·(E^(-γT))*N(D2)其中的D1和D2分别是
:D1=(Ln(S/L)+(γ+(σ^2)/2)*T)/(σ*T^(1/2))D2=D1-σ*T^(1/2)其中S(股票现价)、L(期权的行权价)、d(现金股息率)、T(期权有效期)、γ(无风险利率)、σ(隐含波动率),...
外汇汇率
波动率
怎么算?
答:
汇率波动率=(计算期汇率-基期汇率)*100%/基期汇率
汇率波动年率=(计算期汇率-基期汇率)*100%*12/(基期汇率*计算期与基期之间的月数)是以另一国货币来表示本国货币的价格,其高低最终由外汇市场决定。外汇买卖一般均集中在商业银行等金融机构。
标准券的折算率
答:
标准券折算率计算公式的两种:标准券折算率计算公式一:
国债标准券折算率=上期平均价×(1-波动率)×97%÷(1+到期平均回购利率÷2)÷100企业债及其他债券标准券折算率=上期平均价×
(1-波动率)×94%÷(1+到期平均回购利率÷2)÷100其中:1、上期是指:(1)对于当日(T日)之前(含当日)...
什么是标准券?
答:
它是由各种债券根据一定的折算率折合相加而成,用以确定可利用回购交易进行融资的额度。标准券折算
率计算公式
:国债标准券折算率=上期平均价×(1-
波动率
)×97%÷(1+到期平均回购利率÷2)÷100 企业债及其他债券标准券折算率=上期平均价×(1-波动率)×94%÷(1+到期平均回购利率÷2)÷100 ...
股票和
现货
的区别?
答:
现货
每批占用资金=1000元/100公斤×20%×100公斤=200元现货每批
波动率
=50元÷200元×100%=25%25%÷4%=3.75通过
公式计算
,我们可以看出,现货的波动幅度为期货的6.25倍。更多内容可以继续关注微量网www.wquant.com
看涨看跌期权反推
现货
价格用上证50举例?
答:
1.收集期权
市场
数据:首先,收集上证50的不同行权价格的看涨和看跌期权合约的市场价格。2.确定目标期权合约:根据感兴趣的
现货
价格水平,选择一个行权价格最接近目标价格的看涨期权和一个行权价格最接近目标价格的看跌期权。3.计算期权隐含波动率:使用期权定价模型(如Black-Scholes模型)或其他隐含
波动率计
...
期权delta标准
计算公式
与举例说明如何计算的!
答:
就是下面这个
公式
:B-S-M定价公式 C=S·N(d1)-X·exp(-r·T)·N(d2)
股指期货的定价原理
答:
1. 供求关系:和所有商品一样,股指期货的价格首先是由市场供求关系决定的。如果很多人想买,但卖的人少,价格就会上涨;反之,如果大家都想卖,买的人少,价格就会下跌。2.
现货市场
:股指期货是股票指数的衍生品,它的价格和现货市场——也就是实际的股票市场——紧密相关。现货市场的表现会影响投资...
股票账户自己多出了标准券咋回事
答:
标准券是指在证券回购交易中,由证券交易所或同业拆借中心根据证券经营机构(债券回购融资方)证券帐户的债券(国债或企业债)存量,按照不同的券种,根据各自的折合比率
计算
的,用于回购抵押的标准化国债券(综合债券)。可见标准券是一种假设的回购综合债券,它是由各种债券根据一定的折算率折合相加而成,用以...
1
2
3
4
5
6
涓嬩竴椤
其他人还搜
波动率怎么计算公式
波动率计算的估计公式
期货期权波动率计算公式
周度波动率计算公式
日波动率的两种计算方法
波动率怎么计算
一组数据的波动率公式
指数波动率计算公式
波动率和加权波动率