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期货期权波动率计算公式
什么是
期权
的隐含
波动率
?如何
计算
?
答:
期权隐含波动率的原始公式:
C=S·N(D1)-L·(E^(-γT))*N(D2)其中的D1和D2分别是
:D1=(Ln(S/L)+(γ+(σ^2)/2)*T)/(σ*T^(1/2))D2=D1-σ*T^(1/2)其中S(股票现价)、L(期权的行权价)、d(现金股息率)、T(期权有效期)、γ(无风险利率)、σ(隐含波动率),...
如何
计算期权
的隐含
波动率
答:
期权隐含波动率的原始公式:
C=S·N(D1)-L·(E^(-γT))*N(D2)其中的D1和D2分别是
:D1=(Ln(S/L)+(γ+(σ^2)/2)*T)/(σ*T^(1/2))D2=D1-σ*T^(1/2)其中S(股票现价)、L(期权的行权价)、d(现金股息率)、T(期权有效期)、γ(无风险利率)、σ(隐含波动率),...
期权波动率
的
计算公式
是什么
答:
下降
波动率
=(第二个顶部-第一个顶部)/两顶部的时间距离
什么是
期权
历史
波动率
答:
计算每日收益率,即当日收盘价与前一日收盘价之间的相对变化。
公式为:日收益率 = ln(Pt / Pt-1)
,其中Pt是当日的收盘价,Pt-1是前一日的收盘价。计算收益率的标准差,以衡量价格变动的波动性。标准差可以用来度量价格波动的大小。一种常见的计算方法是使用样本标准差公式,如S = √(Σ(Ri - ...
什么是
期权波动率
,如何
计算
?
答:
隐含
波动率
是制
期权
市场投资者在进行期权交易时对实际波动率的认识,而且这种认识已反映在期权的定价过程中。从理论上讲,要获得隐含波动率的大小并不困难。由于期权定价模型给出了期权价格与五个基本参数(St,X,r,T-t和σ)之间的定量关系。只要将其中前4个基本参数及期权的实际市场价格作为已知量...
谁来告诉我
期权
的隐含
波动率怎么算
的?
答:
我们知道,对于标准的欧式权证的理论价格,可以通过B-S
公式计算
。在B-S公式中,共有权证价格C或P、正股价格S、行权价格X、剩余期限(T-t)、无风险收益率r和
波动率
σ六个参数。具体公式如下:在这6个参数中,我们如果知道其中5个参数的值,就可以通过B-S公式求解出第6个参数的值,尽管有的参数得...
波动率
是怎么
计算
的?
答:
波动率计算公式
:波动率=STDEV(A2:L2),波动率是金融资产价格的波动程度,是对资产收益率不确定性的衡量,用于反映金融资产的风险水平。波动率越高,金融资产价格的波动越剧烈,资产收益率的不确定性就越强;波动率越低,金融资产价格的波动越平缓,资产收益率的确定性就越强。实际波动率又称作未来波动...
期权
tips(1) 隐含
波动率
和B-S
公式
答:
C——看涨
期权
的当前价值; X——期权的执行价格; S——标的物的当前价格; t——期权到期日前的时间(年); r——连续复利的年度无风险利率; N(d)——标准正态分布中离差小于d的概率; e——自然对数的底数,约等于2.7183 这个
公式
的目的是想
计算
一下某一个期权现在的...
波动率计算公式
是什么?
答:
计算公式
是:
波动率
=[有重要意义的第二高(低)点一有重要意义的第一高(低点)]/两高(低)点间的时间。这个公式的意义是:(1)预测是根据历史的数据。进一步来说的话,新股就需要经过一段时间的运动观察之后,才可以进行相应的预测。(2)重要的低点是判断的关键,如果点选错了,那么就没有...
期权波动率
的分类与特征?
答:
其中,
波动率
是唯一一个不可观测的量,而
期权
价格也是可以观测的,那么将期权实际价格带入期权定价
公式
中,便可以反推出一个波动率数值,这就是隐含波动率。它是由期权市场价格决定的波动率,是市场价格的真实映射,而有效市场价格是供求关系平衡下的产物,是买卖双方博弈后的结果,因此隐含波动率反映的是...
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