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期权隐含波动率计算
如何
计算期权
的
隐含波动率
答:
隐含波动率的计算通常是通过期权定价模型(如Black-Scholes模型)来进行推算
。这个模型使用期权价格、标的资产价格、行权价、无风险利率、期权到期日等因素来计算出一个合理的隐含波动率。实际上,一张期权的价值是根据一个数字的预期值来确定的,这个数字被称为期权的隐含波动率。期权隐含波动率的原始公式...
什么是
期权
的
隐含波动率
?如何
计算
?
答:
期权隐含波动率的原始公式:
C=S·N(D1)-L·(E^(-γT))*N(D2)其中的D1和D2分别是
:D1=(Ln(S/L)+(γ+(σ^2)/2)*T)/(σ*T^(1/2))D2=D1-σ*T^(1/2)其中S(股票现价)、L(期权的行权价)、d(现金股息率)、T(期权有效期)、γ(无风险利率)、σ(隐含波动率),...
谁来告诉我
期权
的
隐含波动率
怎么算的?
答:
也就是说,对于特定的权证,根据现有市场的权证价格C或P、正股价格S、行权价格X、剩余期限(T-t)、无风险收益率r五个参数,可以倒推出隐含在现有条件下的波动率,也即我们经常所说的
隐含波动率
或引申波幅。为100%-200%,用(100%+200%)/2=150%的
波动率计算
权证理论价值(3.698元),发现大于...
BS公式——希腊字母及
隐含波动率
答:
Delta 描述了
期权
价格对股价变动的敏感性,当股价微小变化时,Delta值会随之波动。
计算
公式如下:Delta = ∂C/∂S 同理,Gamma 揭示了Delta对波动率的敏感性,它是二阶导数,表明期权价格曲线的曲率。波动率的隐喻
隐含波动率
是期权价格中“隐藏”的波动率,它是期权定价模型中的关键参数。...
波动率计算
公式是什么?
答:
股票的波动率指标一般是应用在
期权
上面,分为历史波动率和
隐含波动率
。历史波动率:通过一个
计算
标准差的公式对标的工具在过去价格变化快慢进行衡量;隐含波动率:只与期权有关,是期权市场对标的物在期权生存期内即将出现的统计波动率的预测。投资者可以计算和比较两种波动率,然后分析出对未来价格趋势的...
什么是
期权波动率
,如何
计算
?
答:
计算期权
的
隐含波动率
需要使用期权定价模型,其中最常用的是Black-Scholes模型。这个模型基于一些假设,包括无风险利率恒定、市场无摩擦、标的资产价格满足几何布朗运动等。通过将期权市场价格与其他已知变量输入到模型中,可以反推出隐含波动率。期权波动率是一个预测性指标,它不代表未来价格波动的确切数值,...
期权波动率
的
计算
公式是什么
答:
1、上升趋势的
波动率计算
方法是:在上升趋势中,底部与底部的距离除以底部与底部的相隔时间,取整。上升波动率=(第二个底部-第一个底部)/两底部的时间距离 2、下降趋势的波动率计算方法是:在下降趋势中,顶部与顶部的距离除以顶部与顶部的相隔时间,取整。并用它们作为坐标刻度在纸上绘制。下降波动率...
隐含波动率
是怎么得出的?
答:
在
期权
交易中,
隐含波动率
是指将期权价格带入期权定价公式中所
计算
出来的值。在BS期权定价公式中,主要有五个因素,即标的价格、执行价格、利率、有限期、波动率,只要将期权价格带入公司中,利用前四个因素就可以计算出隐含波动率。
如何通俗的理解
期权
的
隐含波动率
?
答:
历史波动率是基于过去的统计分析(例如标准差)而得出的波动率,并假定未来是过去的延伸。已实现波动率一般根据当天日内高频数据
计算
出的波动率。预测波动率根据模型(例如GARCH模型)和历史数据计算出的波动率,作为对未来的预测值。
隐含波动率
是将
期权
交易价格带入期权定价模型反向推出的波动率数值。对期权...
期权
tips(1)
隐含波动率
和B-S公式
答:
隐含波动率
越高,则代表这个权证标的未来的振幅越大。虽然这个概念应该比较普及,以防万一我来提一下 正态分布 ,正态分布在这里指的是以现在价格作为对称中心,两侧对称的一个 数学期望 为μ、 方差 为σ^2的分布模型,在工程、物理、统计领域有非常广泛的应用。在
期权
的收益
率计算
当中,我认为使用的...
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