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期权隐含波动率计算
隐含
利率是什么意思
答:
四,
隐含波动率
是
期权
的一个重要指标,经过一系列复杂的公式
计算
推导出来,类似于股票的 市盈率,更通俗地理解为期权的买卖方情绪指标,反映的是供 求,是人们买卖期权合约的激烈程度,在其他条件(如时间、标的价格、行权价、利率等)都 不变的情况下,如果买方意愿超过卖方意愿,权利金价格会上升,波动...
期权
哪个指标好用
答:
权利金价格 权利金,指的就是
期权
合约的市场价格,T型报价上每个期权合约都会有现时成交价格,而且时刻都在变动,就像股票的现时价格,交易时段都会不断变动。Delta Delta,是衡量期货价格变动对权利金的影响,可以把它看成是一个指标,就像股票的市盈率、市净率一样。Delta绝对值很大,那么标的价格变动...
波动率
是哪个指标
答:
股票的波动率指标一般是应用在
期权
上面,分为历史波动率和
隐含波动率
。投资者可以
计算
和比较两种波动率,然后分析出对未来价格趋势的预估,但是对专业要求相对较高。【
豆粕
期权
结算价确定方式
答:
第三步:将期货合约当天结算价代入理论公式,
计算
出所有
期权
合约的理论价作为当天这些期权合约的结算价。这种方法隐含假设:一是标的期货合约当天结算价是公允的;二是期权真实成交反映的
隐含波动率
具有市场代表性。这种方法既不依赖于成交量,也不依赖于期权收盘前是否活跃,更不假设隐含波动率是否呈现“波动...
股票
波动率
怎么查
答:
股票
波动率
在交易软件中显示,投资者查看盘口信息就能看见,股票涨跌幅、振幅等都能代表股票的波动率。【
什么是
波动率
倾斜
答:
CBOE 在1973年4月开始股票
期权
交易后,就一直有通过期权价格来构造波动率指数的设想,以反映市场对于的未来波动程度的预期。其间有学者陆续提出各种
计算
方法,Whaley(1993)[1] 提出了编制市场波动率指数作为衡量未来股票市场价格波动程度的方法。同年,CBOE开始编制VIX 指数,选择S&P100 指数期权的
隐含波动率
...
什么是
波动率
倾斜
答:
CBOE 在1973年4月开始股票
期权
交易后,就一直有通过期权价格来构造波动率指数的设想,以反映市场对于的未来波动程度的预期。其间有学者陆续提出各种
计算
方法,Whaley(1993)[1] 提出了编制市场波动率指数作为衡量未来股票市场价格波动程度的方法。同年,CBOE开始编制VIX 指数,选择SP100 指数期权的
隐含波动率
为...
量化交易如何应用于
期权
市场?
答:
在期权市场上,量化交易可以用来发现市场中的价格差异、分析期权波动率、估计期权价格和风险、以及优化期权交易策略等。具体来说,量化交易可以利用期权定价模型和波动率模型来估计期权价格和波动率,然后根据市场情况制定交易策略。例如,根据
期权隐含波动率
与历史波动率的差异,发现市场的低估或高估程度,然后...
炒
期权
一天亏了好几万
答:
迷思三:忽略波动率对获利的影响 忽略
隐含波动率
,往往会导致即使对趋势判断正确,也可能无法盈利甚至出现亏损。隐含波动率是通过
选择权
当前的权利金价格,通过数学公式
计算
出的标的物波动率。简而言之,隐含波动率越高,权利金越高,反之亦然。忽略隐含波动率购买选择权可能导致购买高估的选择权。即使市场...
什么是VIX恐慌指数?
答:
恐慌指数VIX是「S&P500指数未来30天的
隐含波动率
」。可以从S&P500指数期货
期权
的价格上去
计算
出来。根据以往的走势,恐慌指数在某种程度上反应了市场对未来股市"波动率"的预期。所以当股市受到利空消息影响而"急跌"时,恐慌指数(也就是预期波动率)会快速上升。但是若我们拿来每天的对照,是没办法把股市...
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