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期权隐含波动率计算
期权
是如何进行结算的呢?
答:
期权的结算方式取决于期权的类型和交易所的规定。在期权交易中,结算主要涉及两个方面:现金结算和实物交割。现金结算:(1)欧式期权:在欧式期权中,期权的持有者只能在到期日行使期权,而在到期日之前无法行使。到期日时,如果期权的持有者选择行使期权,交易所将根据期权合约的条款
计算期权
的内在价值,并...
时变
波动率
的k值怎么确定
答:
实际波动 实际
波动率
又称作未来波动率,它是指对
期权
有效期内投资回报
率波动
程度的度量,由于投资回报率是一个随机过程,实际波动率永远是一个未知数。或者说,实际波动率是无法事先精确
计算
的,人们只能通过各种办法得到它的估计值。历史波动 历史波动率是指投资回报率在过去一段时间内所表现出的波动率,...
期权
价格和期权价值有区别吗
答:
5.标的证券价格波动率 标的证券价格的波动率是用来衡量标的证券未来价格变动不确定性的指标,简单地说,标的证券价格波动率越高,
期权
合约到期时成为实值期权的可能性就越高,因此相应合约具有更高的价格。波动率分为历史波动率和
隐含波动率
,前者是从标的证券价格的历史数据中
计算
出的收益率的标准差,后者...
50ETF
期权
认沽、认购期权都下跌是什么原因?
答:
所谓沽购双杀,就是认购认沽两者合约都会下跌的情况,这听起来似乎有点匪夷所思,按常理讲,指数一旦上涨,认购合约就会上涨,同时认沽就会下跌;反之指数一跌,认购就会下跌,认沽就会上涨。其实,这是比较常见的
期权
沽购双杀行情。50EF期权的价格变化不仅仅是指数的起伏。此外,时间和
隐含波动率
对期权价格...
期权
市场不可不知的四大风险
答:
在上述利益冲突的背景下,Eisler没有遵循NYFE结算价计算原则,而是在
计算期权
合约结算价时,人为输入虚假的
隐含波动率
,使得期权结算价向对FirstWest公司有利的方向变动,使FirstWest公司在交易所的权益严重高估。 2000年5月15日,Eisler委托其他委员使用预先设定的参数P—tech期权合约结算价,但该委员察觉计算结果异常后,使用...
最低多少钱可以购买上证50ETF
期权
?
答:
最低多少钱可以购买上证50ETF
期权
?这里我们要先弄明白一个概念,50ETF期权是按份报价,按张成交,1张=10000份。例如行权价3000认购最新价格是0.0652,因为每个合约单位是10000张,所以0.0652乘以10000(合约单位),就是买一张合约所需要的金额也就是要买一张行权价3000认购所需资金是652元。一般来说...
股票
期权
交易技巧有哪些
答:
期权定价的核心因素是波动率,一般来说,如果
隐含波动率
高于历史波动率达到一定程度,或者某一行权价的隐含波动率明显超过其他行权价的隐含波动率就可以被认为是过度偏离,也就是这一期权的价格被高估了。波动率的计算虽然复杂,但期权行情系统、相关期权投资网站通常会提供即时的波动率数据或
期权计算
工具供参考。如果期权...
在ITMC沙盘系统操作中,市场
波动率
起什么作用?
答:
简述市场情绪。在ITMC沙盘系统操作中,市场波动率通常指根据方差互换方法
计算
的市场
隐含波动率
指数,是看涨
期权
和看跌期权序列的隐含波动率加权平均所得,反映投资者对未来市场波动性的预期,作用是把市场情绪以数量化的方式简述出来,是金融市场重要的前瞻性指标。
期权
时间价值损耗放假也
计算
损失吗
答:
掌握时间价值三大影响因素 一般投资者误会成时间价值只与时间有关,实际上时间价值主要受三个因素影响:标的价格的实际运动、
隐含波动率
和时间。1.标的价格运动到离行权价越近,时间价值越大;标的价格运动到离行权价越远,时间价值越小。即平值
期权
附近时间价值最大,而深度虚值和深度实值期权时间价值小...
期权
卖方卖多长时间的期权合适
答:
成功的
期权
卖方总是敏锐地寻找那些被“高估”的期权。如何找出“高估”的期权?期权定价的核心因素是波动率,一般来说,如果
隐含波动率
高于历史波动率达到一定程度,或者某一行权价的隐含波动率明显超过其他行权价的隐含波动率就可以被认为是过度偏离,也就是这一期权的价格被高估了。波动率的
计算
虽然复杂,但期权行情系统...
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