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期权隐含波动率计算
如何在真格量化中
计算期权
的
隐含波动率
?
答:
隐含波动率
(Implied Volatility)是将市场上的
期权
或权证交易价格代入权证理论价格模型<Black-Scholes模型>,反推出来的波动率数值。由于期权定价模型(如BS模型)给出了期权价格与五个基本参数(标的股价、执行价格、利率、到期时间、波动率)之间的定量关系,只要将其中前4个基本参数及期权的实际市场价格作为已知...
怎么
计算隐含波动率
答:
将标的股价、执行价格、利率、到期时间代入定价公式,就可以从中解出惟一的未知量,其大小就是
隐含波动率
。由于
期权
定价模型(如BS模型)给出了期权价格与五个基本参数(标的股价、执行价格、利率、到期时间、波动率)之间的定量关系,只要将其中前4个基本参数及期权的实际市场价格作为已知量代入定价公式,就...
期权隐含波动率
怎么
计算
?什么是期权隐含波动率?
答:
我们把市场中的
期权
现价用CM表示,期权理论价函数为C(S, X, r, T, σ)。
计算隐含波动率
的方法有很多种,但这些方法都是利用了期权波动率越大,期权价格也会越大的特性,具体计算过程包括以下4个阶段。第一阶段 CM>C(S, X, r, T, 20%),在波动率参数代入20%后,理论价格仍小于市场价格...
什么是
期权波动率
,如何
计算
?
答:
隐含波动率
是制
期权
市场投资者在进行期权交易时对实际波动率的认识,而且这种认识已反映在期权的定价过程中。从理论上讲,要获得隐含波动率的大小并不困难。由于期权定价模型给出了期权价格与五个基本参数(St,X,r,T-t和σ)之间的定量关系。只要将其中前4个基本参数及期权的实际市场价格作为已知量...
波动率
的
计算
公式是怎样的?
答:
波动率的计算:江恩理论认为,波动率分上升趋势的
波动率计算
方法和下降趋势的波动率计算方法。1、上升趋势的波动率计算方法是:在上升趋势中,底部与底部的距离除以底部与底部的相隔时间,取整。上升波动率=(第二个底部-第一个底部)/两底部的时间距离 2、下降趋势的波动率计算方法是:在下降趋势中,...
如何通俗的理解
期权
的
隐含波动率
答:
波动率对
期权
价值影响很大,但是了解波动率对期权价格的影响可不是一件轻松的事情。本期专栏中我们将分别从静态和动态两个维度,去观察
隐含波动率
对期权价格的影响。一、隐含波动率对期权价格的静态影响 期权交易的核心是权利金,在低波动率环境下买入期权合约,具有降低买入成本和最大亏损、提高胜率、提高...
波动率
是怎么
计算
的?
答:
波动率的计算:江恩理论认为,波动率分上升趋势的
波动率计算
方法和下降趋势的波动率计算方法。1、上升趋势的波动率计算方法是:在上升趋势中,底部与底部的距离除以底部与底部的相隔时间,取整。上升波动率=(第二个底部-第一个底部)/两底部的时间距离 2、下降趋势的波动率计算方法是:在下降趋势中,...
波动率
如何
计算
啊?
答:
波动率的计算:江恩理论认为,波动率分上升趋势的
波动率计算
方法和下降趋势的波动率计算方法。1、上升趋势的波动率计算方法是:在上升趋势中,底部与底部的距离除以底部与底部的相隔时间,取整。上升波动率=(第二个底部-第一个底部)/两底部的时间距离 2、下降趋势的波动率计算方法是:在下降趋势中,...
什么是
期权
的
隐含波动率
答:
期权
的
隐含波动率
是指市场参与者根据期权市场上的定价情况,推导出的标的资产未来价格波动率的一种估计。它是通过将期权的市场价格反推回一个波动率水平,使得按照这个
波动率计算
的理论期权价格与市场实际成交价格相一致。隐含波动率反映了市场对未来资产价格波动性的预期,是投资者对市场风险的一种度量。与...
什么是
隐含波动率
答:
隐含波动率
(Implied Volatility)是将市场上的
期权
或权证交易价格代入权证理论价格模型<Black-Scholes模型>,反推出来的波动率数值。由于期权定价模型(如BS模型)给出了期权价格与五个基本参数(标的股价、执行价格、利率、到期时间、波动率)之间的定量关系,只要将其中前4个基本参数及期权的实际市场价格作为已知...
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