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期权隐含波动率计算
期权波动率
的分类与特征?
答:
隐含波动率
是从
期权
价格中引申出来的概念。由期权定价理论可知,有五个因素影响期权价格:标的资产价格、到期时间、波动率、无风险利率和执行价格。其中,波动率是唯一一个不可观测的量,而期权价格也是可以观测的,那么将期权实际价格带入期权定价公式中,便可以反推出一个波动率数值,这就是隐含波动率。...
期权波动率
是什么?
答:
3、隐含波动率突然上涨时的涨幅,往往比下跌时的幅度要大,大部份极限变化都是上涨,这对应了期权卖方长赢短输的特征,卖方赚钱相对慢,亏钱的时候,往往时间很短且非常快速。4、排除几次极限变化幅度及变化值后,大致可以发现50ETF平值
期权隐含波动率
单日变化幅度超过20%已算较为极限,绝对值超过5%亦可...
特斯拉
隐含波动率
多少合适
答:
特斯拉股票看涨
期权
的
隐含波动率
=50%。根据查询相关公开信息显示特斯拉的收盘价位于两个盈亏平衡点之间,即782.04美元<收盘价<867.96美元,该策略将带来盈利,当收盘价位于800-850美元时,盈利最大,为17.96美元。
期权
中HV是什么意思?
答:
期权
中HV是历史
波动率
的意思。历史波动率是从标的每日收益
率计算
得出的,用HV表示。举个例子比如HV20就是用二十天标的价格的每日收益率计算的波动率。HV的分位数则是将一段时间内所有的HV从小到大排列,并计算相应的累计百分位,某一百分位所对应的数据值就成为分位数。HV20的25%分位数的含义是,...
波动率
与
期权
价格的关系
答:
50ETF
期权
价格会由标的物价格;执行价格;标的物价格波动率;距到期日前剩余时间;无风险利率;标的物在持有期的收益。这几点影响。其中波动率=期权贵不贵,
隐含波动率
的高低,会告诉你应该怎么干期权,贵了当然是卖出(做义务仓),便宜了当然是买入(做权力仓)!
价格
波动率
有没有准确的表达式?
答:
波动率,这个金融领域的核心概念,分为回望型和前瞻型两种视角。回望型波动率,顾名思义,是基于历史数据的统计分析,通过
计算
股票价格的过往波动来预测未来可能的波动范围。而前瞻波动率,则是
期权
定价模型的产物,即基于当前市场对资产价格波动的认知,预测未来的
隐含波动率
。首先,让我们聚焦在回望型波动...
怎么根据
波动率
交易
期权
?
答:
二、进阶波动率策略 期权波动率策略不仅可以简单地从多空角度进行划分,而且本身也存在时间上的多维度,包括波动率期限结构和波动率曲线。期权到期日的不同实现了对
期权隐含波动率
期限结构的市场度量,为投资者进行期权波动率期限结构的交易打开了空间。三、做多波动率策略 期权做多波动率的策略主要是指预期...
股市中
波动率
在盘面怎么显示的,由什么代表?请具体回答新手
答:
(1) 实际
波动率
。 实际波动率又称作未来波动率,它是指对
期权
有效期内投资回报
率波动
程度的度量,由于投资回报率是一个随机过程,实际波动率永远是一个未知数。或者说,实际波动率是无法事先精确
计算
的,人们只能通过各种办法得到它的估计值。(2) 历史波动率。 历史波动率是指投资回报率在过去一段时间内所表现出的...
波动率
是什么
答:
② 日内波动率 日内波动率是通过日内开盘价、收盘价、最高价、最低价等
计算
的波动率,反映了股指的日内价格变动。③ 已实现波动率 已实现波动率又称为日内高频波动率,是指股指日内高频收益率的平方和,反映了交易日当日的收益
率波动
程度。④
隐含波动率
隐含波动率是通过
期权
价格及市场数据计算出的...
期权
价格的影响因素
答:
著名的BSM
期权
估价模型包含以上所有参数,我们可以发现除了波动率外其他参数基本上都是可以确定或者变化幅度不大的,所以波动率就是期权定价的核心因素。BSM期权估计模型公式:由BSM模型我们引出期权套利的重要参数,
隐含波动率
。期权市场是现实的,有实际的成交价格,它并不总等于用BSM
计算
出的理论价格,但...
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