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隐含波动率最简单三个公式
什么是期权的
隐含波动率
?如何计算?
答:
期权隐含波动率的原始公式:
C=S·N(D1)-L·(E^(-γT))*N(D2)其中的D1和D2分别是
:D1=(Ln(S/L)+(γ+(σ^2)/2)*T)/(σ*T^(1/2))D2=D1-σ*T^(1/2)其中S(股票现价)、L(期权的行权价)、d(现金股息率)、T(期权有效期)、γ(无风险利率)、σ(隐含波动率),...
如何计算期权的
隐含波动率
答:
期权隐含波动率的原始公式:
C=S·N(D1)-L·(E^(-γT))*N(D2)其中的D1和D2分别是
:D1=(Ln(S/L)+(γ+(σ^2)/2)*T)/(σ*T^(1/2))D2=D1-σ*T^(1/2)其中S(股票现价)、L(期权的行权价)、d(现金股息率)、T(期权有效期)、γ(无风险利率)、σ(隐含波动率),...
谁来告诉我期权的
隐含波动率
怎么算的?
答:
为100%-200%,用(100%+200%)/2=150%的波动率计算权证理论价值(
3
.698元),发现大于市场价格,再一次将
隐含波动率
区间改为100%-150%,重复上述操作直至隐含波动率区间小到可以认可的程度。虽然这种方法人为计算比较麻烦,但通过计算机程序(如VB,SAS等)能够很快而又精确地算出结果 ...
BS
公式
——希腊字母及
隐含波动率
答:
ξ = √(T * σ^2) - ln(S/K) - (r + 0.5 * σ^2) * T
通过迭代调整σ,直到满足特定精度要求(如:六位小数)。隐含波动率的重要性在于,它反映了市场对未来价格变动的预期,不同券商平台的隐含波动率差异反映了模型选择和无风险利率设定的多样性。理解这些差异有助于投资者做出更明智...
期权tips(1)
隐含波动率
和B-S
公式
答:
在通过上面这个
公式
算出d之后再带入计算函数,有一个标准误差函数可以用来计算正态分布的累计值。put跟call的方向性不同,所以计算的方式也不太一样,主要考虑的就是随着
隐含波动率
增加导致可能产生实值的正股份额变大,从而影响价格。计算这些公式,其实都可以用一些很
简单
的方式来实现,不管是python还是...
通达信hisv
波动率
指标
答:
SHORT:=5;LONG:=20;VIX_INNER:=(HIGH-LOW)/REF(CLOSE,1)×100×SQRT(1);{
隐含波动率
}VIX_SHORT:STD(LN(CLOSE),SHORT)×100×SQRT(256)+VIX_INNER;{短期波动率}VIX_LONG:STD(LN(CLOSE),LONG)×100×SQRT(256)+VIX_INNER;{长期波动率}DIFF:VIX_SHORT-VIX_LONG,COLORSTICK。
期权
波动率
的计算
公式
是什么
答:
取整。上升
波动率
=(第二个底部-第一个底部)/两底部的时间距离 2、下降趋势的波动率计算方法是:在下降趋势中,顶部与顶部的距离除以顶部与顶部的相隔时间,取整。并用它们作为坐标刻度在纸上绘制。下降波动率=(第二个顶部-第一个顶部)/两顶部的时间距离 ...
什么是期权
波动率
,如何计算?
答:
只要将其中前4个基本参数及期权的实际市场价格作为已知量代入期权定价模型,就可以从中解出惟一的未知量σ,其大小就是
隐含波动率
。因此,隐含波动率又可以理解为市场实际波动率的预期。期权定价模型需要的是在期权有效期内标的资产价格的实际波动率。相对于当期时期而言,它是一个未知量,因此,需要用预测...
如何通俗的理解期权的
隐含波动率
?
答:
对期权投资者而言,期权交易其实就是在交易标的资产在未来一段时间的波动。从BS定价
公式
看,该公式共包括五个参数:股票的即期价格、期权行权价格,期权的到期时间、无风险利率和标的资产价格的
波动率
。在这五个参数中,前四个参数都可以作为已知的参数,而标的资产价格的波动率是唯一未知的参数。期权交易...
股市中
波动率
在盘面怎么显示的,由什么代表?请具体回答新手
答:
公式
:
波动率
={∑[(Ri-∑Ri÷N)^2]÷(N-1)}^0.5 1、根据计算周期(日指交易周期;周、月、季度、年均指日历周期)在所选时间段内拆分出N个区间(头尾包含的不完整日历周期舍去)。 2、获取每个区间最末一个交易日的收盘价EPi和最初一个交易日的前收盘价BPi。 3、如果所选收益率计算方法是“普通收益率”...
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