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隐含波动率最简单三个公式
什么是
隐含波动率
答:
反推出来的波动率数值。由于期权定价模型(如BS模型)给出了期权价格与五个基本参数(标的股价、执行价格、利率、到期时间、波动率)之间的定量关系,只要将其中前4个基本参数及期权的实际市场价格作为已知量代入定价
公式
,就可以从中解出惟一的未知量,其大小就是
隐含波动率
。
什么是期权
波动率
,如何计算?
答:
只要将其中前4个基本参数及期权的实际市场价格作为已知量代入期权定价模型,就可以从中解出惟一的未知量σ,其大小就是
隐含波动率
。因此,隐含波动率又可以理解为市场实际波动率的预期。期权定价模型需要的是在期权有效期内标的资产价格的实际波动率。相对于当期时期而言,它是一个未知量,因此,需要用预测...
隐含波动率
是什么
答:
市场称为引伸波幅。从理论上讲,要获得
隐含波动率
的大小并不困难。由于期权定价模型如BS模型给出了期权价格与五个基本参数标的汇价、执行价格、利率、到期时间、波动率之间的定量关系,只要将其中前4个基本参数及期权的实际市场价格作为已知量代入定价
公式
,就可以从中解出惟一的未知量,其大小就是隐含波动...
什么是期权的
隐含波动率
答:
1. 市场情绪反映:
隐含波动率
受到市场参与者情绪和对未来不确定性的看法影响。在市场预期不确定性较大时,隐含波动率通常会上升,反之亦然。2. 期权定价: 隐含波动率是期权定价模型(如Black-Scholes模型)中的一个输入变量。市场参与者通过比较期权实际价格和模型价格,可以反推出隐含波动率。
3
. 影响...
什么是
隐含波动率
答:
反推出来的波动率数值。由于期权定价模型(如BS模型)给出了期权价格与五个基本参数(标的股价、执行价格、利率、到期时间、波动率)之间的定量关系,只要将其中前4个基本参数及期权的实际市场价格作为已知量代入定价
公式
,就可以从中解出惟一的未知量,其大小就是
隐含波动率
。
如何通俗的理解期权的
隐含波动率
答:
在极端的情况下,
隐含波动率
下降甚至会导致认购合约和认沽合约同时下跌,市场上称这种行情为“多空双杀”行情。三、如何判断隐含波动率的高低 波动率是期权定价模型中一个非常重要的因子,波动率越高期权价格越高。为了评估期权价格是否处于合理水平,我们可以将当前合约的隐含波动率与历史波动率作对比。由上...
请教:货币对的
隐含波动率
代表什么?
答:
市场称为“ 引伸波幅 ”。从理论上讲,要获得
隐含波动率
的大小并不困难。由于期权定价模型 (如BS模型 )给出了期权价格与五个基本参数(标的汇价、执行价格、利率、到期时间、波动率)之间的定量关系,只要将其中前4个基本参数及期权的实际市场价格作为已知量代入定价
公式
,就可以从中解出惟一的未知量,其...
什么是
隐含波动率
答:
。从理论上讲,要获得
隐含波动率
的大小并不困难。由于期权定价模型(如BS模型)给出了期权价格与五个基本参数(标的股价、执行价格、利率、到期时间、波动率)之间的定量关系,只要将其中前4个基本参数及期权的实际市场价格作为已知量代入定价
公式
,就可以从中解出惟一的未知量,其大小就是隐含波动率。
implied是什么意思(隐性
波动率
是什么意思)
答:
隐含波动率
(ImpliedVolatility)是将市场上的期权或权证交易价格代入权证理论价格模型,反推出来的波动率数值。由于期权定价模型(如BS模型)给出了期权价格与五个基本参数(标的股价、执行价格、利率、到期时间、波动率)之间的定量关系,只要将其中前4个基本参数及期权的实际市场价格作为已知量代入定价
公式
,就...
隐含波动率
的运用
答:
隐含波动率
的运用 1、买卖波动率,权证的投资者除了可以利用预期标的股价的变化方向来买卖权证外,还可以从股价的波动幅度的变化中获利。一般来说,波动率并不是可以无限上涨或下跌,而是在一个区间内来回震荡。投资者可以采取在隐含波动率较低时买入而在较高时卖出权证的方法来获利。2、与历史波动率做...
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