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隐含波动率最简单三个公式
波动率
是什么
答:
③ 已实现波动率 已实现波动率又称为日内高频波动率,是指股指日内高频收益率的平方和,反映了交易日当日的收益
率波动
程度。④
隐含波动率
隐含波动率是通过期权价格及市场数据计算出的波动率,常用布莱克-斯科尔斯
公式
求出。期权的隐含波动率是期权的市场价格中“隐含”的对标的资产波动率的预期值,包含...
什么是50ETF期权的隐波?
答:
隐含波动率
指数的构建:单一合约隐含波动率的计算很
简单
,由期权价格反推而得,但是期权合约众多,每一个合约的隐含波动率只能反映该合约的性质,对于整个期权市场则缺乏有效指引。研究者会根据各个期权合约的实虚值状态、成交量大小、期权存续期等因素,计算出某一日的综合隐含波动率,并按日期连线得到隐含...
波动率
计算
公式
是什么
答:
股票的波动率指标一般是应用在期权上面,分为历史波动率和
隐含波动率
。历史波动率:通过一个计算标准差的
公式
对标的工具在过去价格变化快慢进行衡量;隐含波动率:只与期权有关,是期权市场对标的物在期权生存期内即将出现的统计波动率的预测。投资者可以计算和比较两种波动率,然后分析出对未来价格趋势的...
波浪理论的波幅计算
公式
如何计算出波段的涨幅和跌幅?
答:
环比涨跌幅计算
公式
环比就是这一期的数据比上一期的数据,环比增长就是 [(这一期的数据/上一期的数据)-1]*100% 股票的引申波幅如何计算 引伸波幅是市场对相关资产在未来一段时间内的波动性的预期。 当引伸波幅上升时,认股权证的价格会调高,而当引伸波幅下跌时,认股权证的价格将调低。
隐含波动率
:香港市场称为...
如何正确评估
隐含波动率
对期权定价的影响?
答:
如何正确评估
隐含波动率
对期权定价的影响?隐含波动率是一个特定于期权的概念,是市场参与者对标的证券未来变动程度的预测。隐含波动率本质上是对资产交易价格的实时估计。这提供了期权标的资产在整个期权有效期内的预测波动率,使用的
公式
可以衡量期权市场的预期。 当期权市场经历下跌趋势时...
什么是
隐含波动率
?
答:
隐含波动率
是一种推算出来的预期未来股价波动程度的指标。它是一种计算出未来期权价格波动程度的度量,表示市场对标的资产价格波动率的估计值。它涉及到期权价格,市场现货价格,期权到期时间和利率等变量。隐含波动率越高,意味着市场对股价波动的预期更大,反之则意味着市场预期更为平稳。通过隐含波动率,...
期权
波动率
的分类与特征?
答:
隐含波动率
隐含波动率是从期权价格中引申出来的概念。由期权定价理论可知,有五个因素影响期权价格:标的资产价格、到期时间、波动率、无风险利率和执行价格。其中,波动率是唯一一个不可观测的量,而期权价格也是可以观测的,那么将期权实际价格带入期权定价
公式
中,便可以反推出一个波动率数值,这就是...
隐含波动率
历史波动率(historical Volatility)
答:
投资者在权证交易中,除了根据正股价格的涨跌趋势来买卖权证,还可以通过股价波动幅度的变化来实现收益。波动率并非无限制地上涨或下跌,而是处于一个可预知的区间内波动。聪明的投资者会捕捉到这个规律,选择在
隐含波动率
处于较低水平时买入,待其升高时再卖出,借此策略实现盈利。这种动态的市场观察和操作,...
隐含波动率
的介绍
答:
解释:
隐含波动率
是一个重要的金融指标,尤其对于期权市场来说至关重要。
简单
来说,它是从期权的市场价格中推算出来的波动率数值。这个数值反映了市场对于特定资产未来价格变动的预期和情绪。当市场参与者对某一资产未来价格走势预期较为一致时,隐含波动率会相对稳定;而当市场参与者观点分歧较大时,隐含...
期权
波动率
是什么?
答:
我们
简单
的买一张合约,有时候会出现50ETF指数往上涨,但是权利金虽然也上涨但是涨的没有以前那么猛烈的时候,就可能是因为这个
隐含波动率
比较高,就是你之前买入的价格已经包含了部分对未来上涨的预期了。隐含波动率有以下几个特点:1、隐含波动率的最大作用是将各个行权价、各个月份期权合约价格标准化,...
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隐含波动率高于实际波动率
dV波动率公式及其解释
隐含波动率比实际波动率大