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隐含波动率最简单三个公式
如何拟合一条期权
隐含波动率
曲线,使得模型参数能够在市场有效性和波动率...
答:
通常情况下,拟合过程可以分为以下几个步骤:1. 对市场上已有的期权价格进行分析,得出每个期权对应的
隐含波动率
。2. 将多个期权对应的隐含波动率进行排序,并根据需要进行加权,以得到一条隐含波动率曲线。3. 基于Black-Scholes模型,将得到的隐含波动率曲线与市场上已有的期权价格进行比较,以检验模型的...
可转债投资策略的内容有哪些?
答:
可转债的定价方法可以帮助判断是否值得申购,目前主要的定价方法有
隐含波动率
法和转股溢价率法。在隐含波动率法中,纯债部分的计算较为
简单
,只需根据发行条款,将未来现金流(包括利息、本金和到期利息补偿)按照相应的利率进行折现即可。期权部分则通常简化成一个普通的欧式看涨期权,运用 b-s
公式
进行计算...
隐含波动率
的运用
答:
隐含波动率
的运用1、买卖波动率,权证的投资者除了可以利用预期标的股价的变化方向来买卖权证外,还可以从股价的波动幅度的变化中获利。一般来说,波动率并不是可以无限上涨或下跌,而是在一个区间内来回震荡。投资者可以采取在隐含波动率较低时买入而在较高时卖出权证的方法来获利。2、与历史波动率做比较...
期权
波动率
在哪个软件看
答:
波动率是指资产价格在一定时间内的波动程度。它是通过计算资产价格的历史波动来衡量的,通常使用标准差或年化标准差来表示。
隐含波动率
是指根据期权合约的市场价格反推出的预期波动率。期权合约的价格受到多种因素的影响,其中一个重要因素就是市场对未来资产价格波动的预期。通过反推,可以得到使期权定价模型...
实际
波动率
的分类
答:
它是利用B-S期权定价
公式
,将期权实际价格以及除波动率σ以外的其他参数代入公式而反推出的波动率。期权的实际价格是由众多期权交易者竞争而形成,因此,隐含波动率代表了市场参与者对于市场未来的看法和预期,从而被视为最接近当时的真实波动率。在以上四类波动率中,历史波动率最易获得,
隐含波动率最
接近...
期权临近到期
隐含波动率
会变大吗
答:
三:
波动率
波动率是金融资产价格的波动程度,是对资产收益率不确定性的衡量,用于反映金融资产的风险水平,俗称“恐慌指数”。在期权市场中,波动率越高,表明期权价格的波动越剧烈,波动率越低,则表明期权价格的波动越平缓。如果让我用大篇幅去解释波动率的计算
公式
显然不现实,那么我告诉你
最简单
的...
请教投资大师江恩理论的
波动率
如何运用?
答:
理论上波动率表示一种干扰(象wiener process),并遵循正态分布, 一种算法可以通过历史数据来计算,但是计算工作难度大(注1),实际通常方法是通过市场上已有的期权价格代进black-scholes的
公式
中算出
隐含波动率
。隐含波动率在应用中有个很著名的Var模型,通过它计算未来一段时间最坏的可能下损失有多少...
同花顺 期权
隐含波动率
的图表在哪里看?
答:
二.在给期权定价时,
波动率
(Volatility)是最重要的因素之一,时间价值中的一部分取决于标的股票的波动率。 最基本的解释是,波动率代表着波动,也就是在一定时间内标的股票变动多少。根据变动情况,我们可以计算出股票在过去时间里的波动程度。 三.如何感受波动率与期权价格的关系呢?一般而言,波动率越...
怎么根据
波动率
交易期权?
答:
二、进阶波动率策略 期权波动率策略不仅可以
简单
地从多空角度进行划分,而且本身也存在时间上的多维度,包括波动率期限结构和波动率曲线。期权到期日的不同实现了对期权
隐含波动率
期限结构的市场度量,为投资者进行期权波动率期限结构的交易打开了空间。三、做多波动率策略 期权做多波动率的策略主要是指预期...
期权是什么意思啊?
答:
隐含波动率
反映了市场对未来标的资产价格波动的预期,是期权交易者对未来波动性的估计。隐含波动率较高表示市场对标的资产价格波动性的预期较大。波动率在期权定价中起着重要作用。根据期权定价模型(如Black-Scholes模型),波动率是计算期权价格的一个关键因素之一。较高的波动率会增加期权的价格,因为更大...
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