22问答网
所有问题
当前搜索:
期权bs公式算的隐含波动率
BS公式
——希腊字母及
隐含波动率
答:
Delta 描述了
期权
价格对股价变动的敏感性,当股价微小变化时,Delta值会随之波动。
计算公式
如下:Delta = ∂C/∂S 同理,Gamma 揭示了Delta对波动率的敏感性,它是二阶导数,表明期权价格曲线的曲率。波动率的隐喻
隐含波动率
是期权价格中“隐藏”的波动率,它是期权定价模型中的关键参数。...
隐含波动率
是怎么得出的?
答:
在期权交易中,
隐含波动率是指将期权价格带入期权定价公式中所计算出来的值
。在BS期权定价公式中,主要有五个因素,即标的价格、执行价格、利率、有限期、波动率,只要将期权价格带入公司中,利用前四个因素就可以计算出隐含波动率。
谁来告诉我
期权的隐含波动率
怎么
算的
?
答:
为100%-200%,用(100%+200%)/2=150%的波动率
计算
权证理论价值(3.698元),发现大于市场价格,再一次将
隐含波动率
区间改为100%-150%,重复上述操作直至隐含波动率区间小到可以认可的程度。虽然这种方法人为计算比较麻烦,但通过计算机程序(如VB,SAS等)能够很快而又精确地算出结果 ...
如何通俗的理解
期权的隐含波动率
?
答:
对期权投资者而言,期权交易其实就是在交易标的资产在未来一段时间的波动。从
BS
定价
公式
看,该公式共包括五个参数:股票的即期价格、期权行权价格,
期权的
到期时间、无风险利率和标的资产价格
的波动率
。在这五个参数中,前四个参数都可以作为已知的参数,而标的资产价格的波动率是唯一未知的参数。期权交易...
如何
计算期权的隐含波动率
答:
期权隐含波动率
的原始
公式
:C=S·N(D1)-L·(E^(-γT))*N(D2)其中的D1和D2分别是:D1=(Ln(S/L)+(γ+(σ^2)/2)*T)/(σ*T^(1/2))D2=D1-σ*T^(1/2)其中S(股票现价)、L(
期权的
行权价)、d(现金股息率)、T(期权有效期)、γ(无风险利率)、σ(隐含波动率),...
期权
tips(1)
隐含波动率
和
B-S公式
答:
这个
公式的
目的是想计算一下某一个
期权
现在的价格应该是多少,但是往往来说,价格是由市场决定的,所以这个公式的用法有可能是先有价格,然后通过价格反过来
计算隐含波动率
,隐含波动率在这里是Nd1和Nd2。隐含波动率越高,则代表这个权证标的未来的振幅越大。虽然这个概念应该比较普及,以防万一我来提一下 ...
期权
微笑的产生原因
答:
如果画一个图,横轴是不同执行价的期权,纵轴是根据该
期权的
市场价倒算出来的波动率,那么呈现出“两边高中间低”像微笑的样子。二、期权微笑的产生
隐含波动率
是通过市场中的期权价格代入
BS公式
倒算出来的,倒算的时候是认为BS的假设都成立,然后把波动率看成未知数,其他都是已知数。因此,每一个...
什么是
期权波动率
,如何
计算
?
答:
隐含波动率
是制期权市场投资者在进行期权交易时对实际波动率的认识,而且这种认识已反映在
期权的
定价过程中。从理论上讲,要获得隐含波动率的大小并不困难。由于期权定价模型给出了期权价格与五个基本参数(St,X,r,T-t和σ)之间的定量关系。只要将其中前4个基本参数及期权的实际市场价格作为已知量...
什么是
期权的隐含波动率
?如何
计算
?
答:
期权隐含波动率
的原始
公式
:C=S·N(D1)-L·(E^(-γT))*N(D2)其中的D1和D2分别是:D1=(Ln(S/L)+(γ+(σ^2)/2)*T)/(σ*T^(1/2))D2=D1-σ*T^(1/2)其中S(股票现价)、L(
期权的
行权价)、d(现金股息率)、T(期权有效期)、γ(无风险利率)、σ(隐含波动率),...
同一执行价到期日的看涨看跌
期权的隐含波动率
为什么不同
答:
BS公式
是
期权
的定价模型,就是通过输入上述的一些参数:期限、无风险利率、标的价格、行权价、波动率得出期权的理论价格。同样,如果知道了期权的价格和其他一些参数,也可以反向计算出来相应的波动率,这个波动率就是隐含波动率。一般来说如果这个反向
计算出来的隐含波动率
偏低,就说明期权当前的价格偏低了。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
如何判断隐含波动率的高低
bs模型波动率怎么计算
bs模型期权计算题案例
期权隐含波动率为零
期权的隐含波动率计算例题
隐含波动率锥
期权隐含波动率例题
期权隐含波动率看什么指标
期权波动率计算公式知乎