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bs模型波动率怎么计算
如何
用excel
计算bs模型
中的
波动率
答:
1、首先,打开excel表格,输入增长率数据。需要根据增长
率计算波动率
,如下图所示,然后进入下一步。2、其次,单击“ fx”以插入函数,选择stdev函数,然后选择number1中的单元格范围。如下图所示,然后进入下一步。3、接着,完成上述步骤后,可以在单元格中看到选定的单元格区域,如下图所示,然后进...
BS
公式——希腊字母及隐含
波动率
答:
对于具体数值
计算
,以标的收盘价S、执行价格K、到期日T的期权价格C以及无风险利率r为例:ξ = √(T * σ^2) - ln(S/K) - (r + 0.5 * σ^2) * T 通过迭代调整σ,直到满足特定精度要求(如:六位小数)。隐含
波动率的
重要性在于,它反映了市场对未来价格变动的预期,不同券商平台的隐...
谁来告诉我期权的隐含
波动率怎么算的
?
答:
为100%-200%,用(100%+200%)/2=150%
的波动率计算
权证理论价值(3.698元),发现大于市场价格,再一次将隐含波动率区间改为100%-150%,重复上述操作直至隐含波动率区间小到可以认可的程度。虽然这种方法人为计算比较麻烦,但通过计算机程序(如VB,SAS等)能够很快而又精确地算出结果 ...
BS模型
是什么
答:
BS期权定价公式BS期权定价公式为:C=S·N(d1)-X·exp(-r·T)·N(d2)
BS模型
参数估计1、无风险利率的估计期限要求:无风险利率应选择与期权到期日相同的国库券利率。如果没有相同时间的,应选择时间最接近的国库券利率。这里所说的国库券利率是指其市场利率(根据市场价格
计算的
到期收益率),而...
bs模型
公式是什么?
答:
d1=[ln(S/X)+(r+σ^2/2)T]/(σ√T)d2=d1-σ·√T C—期权初始合理价格 X—期权执行价格 S—所交易金融资产现价 T—期权有效期 r—连续复利计无风险利率 σ—股票连续复利(对数)回报
率的
年度
波动率
(标准差)成立条件 任何一个
模型
都是基于一定的市场假设的,Black-Scholes模型的基本...
股票价格高于
bs
公式的价格,隐含
波动率怎么
变化
答:
在2020.7.28日,上证50ETF正股价格是3.231元,平值购12月3200
的
期权价格是0.2167元/份,剩余期限是148天。根据
BS
期权定价公式反推的隐波大约是年化20%。 从2020.7.29-8.25日,未来实际
波动率
;统计得到μ=+0.1995%,σ=1.05%;年化实际波动率16.8%。顺便比较一下,平值沽12月3200,剩余1...
期权
波动率的计算
公式是什么
答:
1、上升趋势
的波动率计算
方法是:在上升趋势中,底部与底部的距离除以底部与底部的相隔时间,取整。上升波动率=(第二个底部-第一个底部)/两底部的时间距离 2、下降趋势的波动率计算方法是:在下降趋势中,顶部与顶部的距离除以顶部与顶部的相隔时间,取整。并用它们作为坐标刻度在纸上绘制。下降波动率...
如何计算
期权的隐含
波动率
答:
隐含
波动率的计算
通常是通过期权定价
模型
(如Black-Scholes模型)来进行推算。这个模型使用期权价格、标的资产价格、行权价、无风险利率、期权到期日等因素来计算出一个合理的隐含波动率。实际上,一张期权的价值是根据一个数字的预期值来确定的,这个数字被称为期权的隐含波动率。期权隐含波动率的原始公式...
用
bs 模型
求期权价格
答:
公式中的 d1 和 d2
计算
如下:d1 = (ln(S / X) + (r + 0.5 * σ^2) * T) / (σ * sqrt(T))d2 = d1 - σ * sqrt(T)其中,ln 表示自然对数,σ 表示标的资产的
波动率
。需要注意的是,
BS模型
是基于一些假设和前提条件的,实际市场中可能存在偏离这些假设的情况。此外,BS...
什么是期权
波动率
,
如何计算
?
答:
期权定价
模型
需要的是在期权有效期内标的资产价格的实际
波动率
。相对于当期时期而言,它是一个未知量,因此,需要用预测波动率代替之,一般可简单地以历史波动率估计作为预测波动率。但更好的方法是用定量分析与定性分析相结合的方法,以历史波动率作为初始预测值,根据定量资料和新得到的实际价格资料,不断...
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