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期权隐含波动率看什么指标
隐含波动率
是怎么得出的?
答:
在期权交易中,
隐含波动率是指将期权价格带入期权定价公式中所计算出来的值
。在BS期权定价公式中,主要有五个因素,即
标的价格、执行价格、利率
、有限期、波动率,只要将期权价格带入公司中,利用前四个因素就可以计算出隐含波动率。
在
期权
定价中,如何准确估计
波动率
的参数?
答:
1.历史波动率:历史波动率是根据标的资产的历史价格数据计算的
。通过对一段时间内的价格波动情况进行统计分析,可以计算出历史波动率。然后,这个历史波动率可以用来估计未来波动率。2.隐含波动率:隐含波动率是根据市场上期权合同的价格反推出来的。它代表市场参与者对未来波动性的预期。隐含波动率通常用来确...
什么
是
期权波动率
,如何计算?
答:
期权波动率是一个预测性指标,它不代表未来价格波动的确切数值,而是市场参与者对未来价格波动的预期
。不同的期权交易者和市场参与者可能对未来波动性有不同的看法,因此隐含波动率会有所差异。总而言之,期权波动率是衡量市场对标的资产未来价格波动性预期的指标,可以通过
历史波动率或隐含波动率进行计算
。...
如何计算
期权
的
隐含波动率
答:
期权隐含波动率是指根据期权市场上的期权价格反推出的标的资产未来波动性的预期水平
。它是投资者对标的资产未来价格波动的预期,通过期权市场上的期权价格来反映。通俗地说,隐含波动率可以看作是市场对标的资产未来波动性的预测。当市场对标的资产未来的波动性预期较高时,期权的价格也会相应上涨,反之亦然。
怎么计算
隐含波动率
答:
将标的股价、执行价格、利率、到期时间代入定价公式,就可以从中解出惟一的未知量,其大小就是隐含波动率
。由于期权定价模型(如BS模型)给出了期权价格与五个基本参数(标的股价、执行价格、利率、到期时间、波动率)之间的定量关系,只要将其中前4个基本参数及期权的实际市场价格作为已知量代入定价公式,就...
如何通俗的理解
期权
的
隐含波动率
?
答:
历史波动率
是基于过去的统计分析(例如标准差)而得出的波动率,并假定未来是过去的延伸。已实现波动率一般根据当天日内高频数据计算出的波动率。预测波动率根据模型(例如GARCH模型)和历史数据计算出的波动率,作为对未来的预测值。隐含波动率是将期权交易价格带入期权定价模型反向推出的波动率数值。对期权...
股票
波动率指标
是
哪个
答:
股票的波动率指标一般是应用在期权上面,分为
历史波动率
和隐含波动率。历史波动率:通过一个计算标准差的公式对标的工具在过去价格变化快慢进行衡量;隐含波动率:只与期权有关,是期权市场对标的物在期权生存期内即将出现的统计波动率的预测。投资者可以计算和比较两种波动率,然后分析出对未来价格趋势的...
波动率
怎么看
答:
3. 期权的两类波动率:3.1
历史波动率
:- 由历史数据推演而得,反映市场波动的平均水平。3.2 隐含波动率:- 由目前市场价格计算,反映市场对未来波动的预期。- 隐含波动率通常比历史波动率略高,具有更大的突变性。4. 目前波动率判断标准:- 观察波动率的整体走势,判断目前波动率相对历史水平。-...
什么
是
期权
的
隐含波动率
?如何计算?
答:
隐含波动率
的水平可以反映市场的情绪,表现市场是处于悲观还是乐观状态。当隐含波动率较低时,
期权
的权利金通常被低估,而当隐含波动率较高时,权利金通常被高估。例如,在面临重大事件风险时,隐含波动率通常会上升,导致期权价格上升。这是因为市场对未来波动性的不确定性增加,投资者需支付更多以获得避险...
什么
是
隐含波动率
?
答:
隐含波动率
是指根据
期权
价格和其他已知参数(如标的资产价格、行权价、到期时间和无风险利率),通过反推计算出来的使得期权市场价格等于期权理论价格的波动率。这个波动率被称为隐含波动率,因为它并不是直接观测到的市场波动率,而是从期权市场价格中“隐含”出来的预期未来波动率。隐含波动率通常被用作...
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