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股票期权隐含波动率计算方法
什么是
期权
的
隐含波动率
?如何
计算
?
答:
期权隐含波动率的原始公式:
C=S·N(D1)-L·(E^(-γT))*N(D2)其中的D1和D2分别是
:D1=(Ln(S/L)+(γ+(σ^2)/2)*T)/(σ*T^(1/2))D2=D1-σ*T^(1/2)其中S(股票现价)、L(期权的行权价)、d(现金股息率)、T(期权有效期)、γ(无风险利率)、σ(隐含波动率),...
波动率计算公式
是什么?
答:
股票
的波动率指标一般是应用在
期权
上面,分为历史波动率和
隐含波动率
。历史波动率:通过一个
计算
标准差的
公式
对标的工具在过去价格变化快慢进行衡量;隐含波动率:只与期权有关,是期权市场对标的物在期权生存期内即将出现的统计波动率的预测。投资者可以计算和比较两种波动率,然后分析出对未来价格趋势的预...
期权隐含波动率
怎么
计算
?什么是期权隐含波动率?
答:
计算隐含波动率
的
方法
有很多种,但这些方法都是利用了
期权
波动率越大,期权价格也会越大的特性,具体计算过程包括以下4个阶段。第一阶段 CM>C(S, X, r, T, 20%),在波动率参数代入20%后,理论价格仍小于市场价格,说明若要与市场价格相同,需要代入的波动率参数要大于20%。第二阶段 CM<C(S...
如何
计算期权
的
隐含波动率
答:
期权隐含波动率的原始公式:
C=S·N(D1)-L·(E^(-γT))*N(D2)其中的D1和D2分别是
:D1=(Ln(S/L)+(γ+(σ^2)/2)*T)/(σ*T^(1/2))D2=D1-σ*T^(1/2)其中S(股票现价)、L(期权的行权价)、d(现金股息率)、T(期权有效期)、γ(无风险利率)、σ(隐含波动率),...
期权波动率
的
计算公式
是什么
答:
1、上升趋势的波动率计算方法是:在上升趋势中,底部与底部的距离除以底部与底部的相隔时间,取整
。上升波动率=(第二个底部-第一个底部)/两底部的时间距离 2、下降趋势的波动率计算方法是:在下降趋势中,顶部与顶部的距离除以顶部与顶部的相隔时间,取整。并用它们作为坐标刻度在纸上绘制。下降波动率...
什么是
期权波动率
,如何
计算
?
答:
隐含波动率
是制
期权
市场投资者在进行期权交易时对实际波动率的认识,而且这种认识已反映在期权的定价过程中。从理论上讲,要获得隐含波动率的大小并不困难。由于期权定价模型给出了期权价格与五个基本参数(St,X,r,T-t和σ)之间的定量关系。只要将其中前4个基本参数及期权的实际市场价格作为已知量...
如何通俗的理解
期权
的
隐含波动率
?
答:
历史波动率是基于过去的统计分析(例如标准差)而得出的波动率,并假定未来是过去的延伸。已实现波动率一般根据当天日内高频数据
计算
出的波动率。预测波动率根据模型(例如GARCH模型)和历史数据计算出的波动率,作为对未来的预测值。
隐含波动率
是将
期权
交易价格带入期权定价模型反向推出的波动率数值。对期权...
什么是
期权
历史
波动率
答:
计算期权
历史
波动率
的一种常见方法是使用标的资产的历史价格数据。以下是一种常见的
计算方法
,称为对数收益
率法
:收集标的资产的历史价格数据,通常是每日收盘价。计算每日收益率,即当日收盘价与前一日收盘价之间的相对变化。公式为:日收益率 = ln(Pt / Pt-1),其中Pt是当日的收盘价,Pt-1是前一...
期权
怎么做
波动率
答:
1.利用历史波动率和
隐含波动率
的差异来做交易 专业的
期权
交易者、做市商和机构投资者通过delta对冲来做波动率交易。意思是说,他们通过买卖期权来对冲标的资产敞口部分,这样会消除
股市
小幅波动带来的风险。这种对冲是一个持续的随市场变化而调整的过程。为了对冲标的资产的风险,交易者捕捉资产上的历史波动...
期权波动率
的分类与特征?
答:
2.对于每个时间段,求出该时间段末与该时间段初的资产价格之比的自然对数。3.求出这些对数值的标准差,再乘以一年中包含的时间段数量的平方根(如,选取时间间隔为每天,则若扣除闭市,每年中有250个交易日,应乘以根号250),得到的即为历史波动率。
隐含波动率
隐含波动率是从
期权
价格中引申出来的...
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