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隐含波动率1隐含波动率2
商品期权的
隐含波动率1
和2的区别是什么
答:
而
隐含波动率1
和2的区别通常指的是同一期权合约在不同时间点或不同市场环境下计算出来的两个不同的隐含波动率。1. 时间点:隐含波动率1和2的区别可能是由于计算时间点的不同。隐含波动率是根据期权市场价格和期权定价模型计算得出的,而期权价格会随着时间的推移而变化。如果计算隐含波动率的时间点不同...
什么是期权的
隐含波动率
?如何计算?
答:
隐含波动率
代表市场对未来实际资产价格波动率的预期值。当市场参与者预期未来存在较大的不确定性或可能发生意外波动时,他们更倾向于购买期权作为避险工具,从而推高期权价格。这表现在市场上为隐含波动率的不断上升。相反,如果市场预期较低的
波动性
,隐含波动率可能会下降。隐含波动率的水平可以反映市场的...
浅谈
隐含波动率
(md,这回把隐含波动率从头到脚扒明白了)
答:
一、期权定价公式的基础要深入了解
隐含波动率
,首先让我们回顾期权定价的公式:C = S·N(D1) - L·e^(-γT)·N(D2),其中涉及S(标的资产现价)、L(执行价格)、γ(无风险利率)、T(有效期)、d(现金股息率)和σ(隐含波动率)。这个公式中,隐含波动率是关键的未知变量,它反映了市场...
什么是
隐含波动率
?
答:
隐含波动率
是指根据期权价格和其他已知参数(如标的资产价格、行权价、到期时间和无风险利率),通过反推计算出来的使得期权市场价格等于期权理论价格的波动率。这个波动率被称为隐含波动率,因为它并不是直接观测到的市场波动率,而是从期权市场价格中“隐含”出来的预期未来波动率。隐含波动率通常被用作衡...
什么是
隐含波动率
答:
隐含波动率
(Implied Volatility)是将市场上的期权或权证交易价格代入权证理论价格模型<Black-Scholes模型>,反推出来的波动率数值。由于期权定价模型(如BS模型)给出了期权价格与五个基本参数(标的股价、执行价格、利率、到期时间、波动率)之间的定量关系,只要将其中前4个基本参数及期权的实际市场价格作为已知...
波动率
怎么看
答:
- 当市场整体处于震荡阶段时,即使出现小幅上涨,买方持有的看涨期权的权利金可能减少。- 单边下跌趋势可能导致不挣钱,这是波动率对买方的影响之一。3. 期权的两类波动率:3.1 历史波动率:- 由历史数据推演而得,反映市场波动的平均水平。3.2
隐含波动率
:- 由目前市场价格计算,反映市场对未来波动...
什么是
隐含波动率
?
答:
隐含波动率
是一种推算出来的预期未来股价波动程度的指标。它是一种计算出未来期权价格波动程度的度量,表示市场对标的资产价格波动率的估计值。它涉及到期权价格,市场现货价格,期权到期时间和利率等变量。隐含波动率越高,意味着市场对股价波动的预期更大,反之则意味着市场预期更为平稳。通过隐含波动率,...
隐含波动率
简介
答:
在金融市场中,
隐含波动率
(Implied Volatility)扮演着重要角色。它是通过将实际的期权交易价格与Black-Scholes模型这一理论定价工具相结合,推算得出的波动率数值。Black-Scholes模型是期权定价的基础,它阐述了期权价格如何与五个关键因素紧密相连:标的资产价格、执行价格、市场利率以及期权的有效期限。隐含...
如何计算期权的
隐含波动率
答:
期权
隐含波动率
的原始公式:C=S·N(D1)-L·(E^(-γT))*N(D2)其中的D1和D2分别是:D1=(Ln(S/L)+(γ+(σ^2)/2)*T)/(σ*T^(1/2))D2=D1-σ*T^(1/2)其中S(股票现价)、L(期权的行权价)、d(现金股息率)、T(期权有效期)、γ(无风险利率)、σ(隐含波动率),...
隐含波动率
的简介
答:
隐含波动率
是将市场上的期权或权证交易价格代入权证理论价格模型而反推出来的波动率数值。隐含波动率不是基于标的的历史价格数据,而是指市场“隐含”的标的价格在未来的波动率。隐含波动率可以衡量市场上对于标的波动率的观点和期权权利金的高低,如果投资者认为隐含波动率偏低,可以购买期权,待隐含波动率回归...
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