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隐含波动率1隐含波动率2
什么是VIX恐慌指数
答:
1. 定义:VIX是由CBOE(芝加哥选择权交易所)在1993年所推出,是指数选择权
隐含波动率
加权平均后所得之指数。2. 计算方式:起初是选取S&P100指数选择权的近月份与次月份最接近价平的买权及卖权共八个序列,分别计算其隐含波动率之后再加权平均所得出的指数,后来该指数在2003年修正将选取目标从S&P100改为S&P500并将...
期权报价表怎么看
答:
成交量、持仓量显示了某一行权价期权合约的活跃度。认沽期权成交量/认购期权成交量(比值越大,说明市场情绪越偏空。
隐含波动率
(IV)是通过期权价格反推出的标的波动率,和标的历史波动率(HV)一样存在均值回归特性。IV-HV差值越大,市场分歧越大,标的波动预期增加。杠杆比率=标的价格/期权价格,真实...
飞鹰式套利的介绍
答:
1、
隐含波动率
对鹰式套利策略的影响 隐含波动率是市场对相关资产未来一段时间的波动预期,一般而言,隐含波动率不会跟历史波动率相差太大。如果在期权到期之前,隐含波动率突然增大,则会对我们的鹰式套利策略产生一定的影响。首先,如果我们的策略是持有至到期的,则其影响效果主要是可能会追加保证金,但是...
波动率倾斜是指不同行权价的期权
隐含波动率
水平不一致的现象_百度知 ...
答:
为了更好地理解这一现象,我们可以考虑以下因素:首先,期权的价格是由其内在价值和市场供求共同决定的。行权价格越高的期权,其内在价值通常越大,因为它们赋予了持有者更多的资产选择权。其次,
隐含波动率
是市场对未来资产
波动性
的预期,它反映了市场对期权未来价格变动的信心。因此,当市场对未来预期越...
期权
波动率
的计算公式是什么
答:
波动率
的计算:江恩理论认为,波动率分上升趋势的波动率计算方法和下降趋势的波动率计算方法。1、上升趋势的波动率计算方法是:在上升趋势中,底部与底部的距离除以底部与底部的相隔时间,取整。上升波动率=(第二个底部-第一个底部)/两底部的时间距离 2、下降趋势的波动率计算方法是:在下降趋势中,...
怎么根据
波动率
交易期权?
答:
二、进阶波动率策略 期权波动率策略不仅可以简单地从多空角度进行划分,而且本身也存在时间上的多维度,包括波动率期限结构和波动率曲线。期权到期日的不同实现了对期权
隐含波动率
期限结构的市场度量,为投资者进行期权波动率期限结构的交易打开了空间。三、做多波动率策略 期权做多波动率的策略主要是指预期...
散户做期权到底要不要懂些希腊字母
答:
期权的价格由许多因素决定。相应地,价格、时间、
波动率
和利率也成为影响期权价格的关键因素。希腊字母描述了上述关键因素如何影响期权价格。我们如果想要参与期权交易,那么对于我们更加重要的就是学习这些希腊字母的含义,从字母看懂当前头寸面对的具体的风险有哪些。1、Delta Delta:代表期权价格对股票价格的...
什么是期权历史
波动率
答:
计算收益率的标准差,以衡量价格变动的
波动性
。标准差可以用来度量价格波动的大小。
一
种常见的计算方法是使用样本标准差公式,如S = √(Σ(Ri - R̄)^2 / (n-
1
)),其中Ri是每日收益率,R̄是平均收益率,n是样本数量。将每日收益率的标准差乘以一个适当的倍数(通常是年化因子)来...
长期与短期期权相比较特点
答:
2、在市场大跌(涨)后的筑底(顶)阶段,市场何时反转很难判断,此时长期期权比短期期权更有用武之地,这是由于长期期权有效期长,对市场振荡的忍耐度高,在控制成本的同时更长时间保留了获利机会。3、当无法从行情角度分辨孰优孰劣的情况下可以进一步比较长短期期权的
隐含波动率
。波动率是影响期权价格最...
个股期权行情哪里可以看?
答:
隐含波动率
:根据B-S公式反推出的标的波动率(故称为隐含波动率),是市场参与者对未来波动率的预期值,当某一合约的隐含波动率显著高于其他合约时,则该合约被高估,反之则被低估。理论价值:由客户端内置的计算公式而得,仅供与现价对比参考。希腊字母:Delta:期权价格关于标的价格的变化率,即标的股价变动1元,...
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