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期权
隐含波动率
怎么计算?什么是期权隐含波动率?
答:
计算
隐含波动率
的方法有很多种,但这些方法都是利用了期权波动率越大,期权价格也会越大的特性,具体计算过程包括以下4个阶段。第一阶段 CM>C(S, X, r, T, 20%),在波动率参数代入20%后,理论价格仍小于市场价格,说明若要与市场价格相同,需要代入的波动率参数要大于20%。第二阶段 CM<C(S...
怎么计算
隐含波动率
答:
将标的股价、执行价格、利率、到期时间代入定价公式,就可以从中解出惟一的未知量,其大小就是
隐含波动率
。由于期权定价模型(如BS模型)给出了期权价格与五个基本参数(标的股价、执行价格、利率、到期时间、波动率)之间的定量关系,只要将其中前4个基本参数及期权的实际市场价格作为已知量代入定价公式,就...
请教:货币对的
隐含波动率
代表什么?
答:
隐含波动率
(Implied volatility),也称
隐含波动性
、隐含波动价值 隐含波动率简介隐含波动率是将市场上的权证交易价格代入权证理论价格模型,反推出来的波动率数值。市场称为“ 引伸波幅 ”。从理论上讲,要获得隐含波动率的大小并不困难。由于期权定价模型 (如BS模型 )给出了期权价格与五个基本参数(标的...
谁来告诉我期权的
隐含波动率
怎么算的?
答:
也就是说,对于特定的权证,根据现有市场的权证价格C或P、正股价格S、行权价格X、剩余期限(T-t)、无风险收益率r五个参数,可以倒推出隐含在现有条件下的波动率,也即我们经常所说的
隐含波动率
或引申波幅。为100%-200%,用(100%+200%)/2=150%的波动率计算权证理论价值(3.698元),发现大于...
如何通俗的理解期权的
隐含波动率
答:
三、如何判断
隐含波动率
的高低 波动率是期权定价模型中一个非常重要的因子,波动率越高期权价格越高。为了评估期权价格是否处于合理水平,我们可以将当前合约的隐含波动率与历史波动率作对比。由上表我们可以发现,50ETF自上市以来的历史波动率是34.45%;把数据缩窄到2015年2月9日期权上市以来,50ETF的...
隐含波动率
的运用
答:
一般来说,波动率并不是可以无限上涨或下跌,而是在一个区间内来回震荡。投资者可以采取在
隐含波动率
较低时买入而在较高时卖出权证的方法来获利。2、与历史波动率做比较,确定买卖时机,若投资者已经决定了买卖方向,可以将历史波动率与隐含波动率做比较,在隐含波动率低(高)于历史波动率的时候买进(...
请问股票
波动率
如何计算
答:
波动率
的计算:江恩理论认为,波动率分上升趋势的波动率计算方法和下降趋势的波动率计算方法。1、上升趋势的波动率计算方法是:在上升趋势中,底部与底部的距离除以底部与底部的相隔时间,取整。上升波动率=(第二个底部-第一个底部)/两底部的时间距离 2、下降趋势的波动率计算方法是:在下降趋势中,...
如何在真格量化中计算期权的
隐含波动率
?
答:
也就是说,对于特定的权证,根据现有市场的权证价格C或P、正股价格S、行权价格X、剩余期限(T-t)、无风险收益率r五个参数,可以倒推出隐含在现有条件下的波动率,也即我们经常所说的
隐含波动率
或引申波幅。为100%-200%,用(100%+200%)/2=150%的波动率计算权证理论价值(3.698元),发现大于...
请问股票
波动率
如何计算
答:
波动率
的计算:江恩理论认为,波动率分上升趋势的波动率计算方法和下降趋势的波动率计算方法。1、上升趋势的波动率计算方法是:在上升趋势中,底部与底部的距离除以底部与底部的相隔时间,取整。上升波动率=(第二个底部-第一个底部)/两底部的时间距离 2、下降趋势的波动率计算方法是:在下降趋势中,...
什么是期权
波动率
,如何计算?
答:
只要将其中前4个基本参数及期权的实际市场价格作为已知量代入期权定价模型,就可以从中解出惟一的未知量σ,其大小就是
隐含波动率
。因此,隐含波动率又可以理解为市场实际波动率的预期。期权定价模型需要的是在期权有效期内标的资产价格的实际波动率。相对于当期时期而言,它是一个未知量,因此,需要用预测...
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