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隐含波动率1隐含波动率2
期权有买方期权和卖方期权
答:
但如果该股票行市在这
2
个月内保持了每股100元的水平,没有下跌,甚至还逐步回升,这时,客户行使期权,卖出股票或转让期权,非但无利可图,而且还要损失期权费。因此,卖出期权一般只是在证券行市看跌时使用。温馨提示:
1
、以上信息仅供参考;2、所有金融类衍生品的投资都具有风险性,对于投资者的金融风险...
怎样交易期权?
视频时间 15:00
你对深圳成指了解多少?其中包含创业板指数吗?
答:
信富股票市场情绪指数(以下简称信富指数)是衡量市场指数
隐含波动率
及投资者对于当前市场相对多空情绪的风险控制等一揽子指标加权平均后所得到的指数。 信富市场情绪指数的编制: 1, 股指期货的隐含波动率; 2, 当前市场的整体估值,即针对不同行业采用不同的估值方法,如:PE、PB或PS估值,标准化后得出市场的总体估值;...
如何用python计算
隐含波动率
答:
d
2
=d
1
-sigma*np.sqrt(t)C=S0*np.exp(-q*t)*norm.cdf(d1)-X*np.exp(-r*t)*norm.cdf(d2)P=X*np.exp(-r*t)*norm.cdf(-d2)-S0*np.exp(-q*t)*norm.cdf(-d1)if C-mktprice>0:upper=sigma sigma=(sigma+lower)/2 else:lower=sigma sigma=(sigma+upper)/2 print sigma...
期权是什么意思?
答:
期权的意思是:指
一
种合约,该合约赋予持有人在某一特定日期或该日之前的任何时间以固定价格购进或售出一种资产的权利。期权定义的要点如下:
1
、期权是一种权利。期权合约至少涉及买家和出售人两方。持有人享有权利但不承担相应的义务。2、期权的标的物。期权的标的物是指选择购买或出售的资产。它包括...
时变
波动率
的k值怎么确定
答:
但是,我们还是要对
波动率
有
一
个正确的概念:波动率就是在一定时期内,一个时间单位,价格的运动频率:在理论上,只有确定了波动率,才能确定角度线。计算公式是:波动率=[有重要意义的第二高(低)点-有重要意义的第一髙(低)]/两高(低)点间的时间。这个公式的意义是:(1)预测是根据历史的数据。
如何查看上证50ETF期权行情
答:
由
隐含波动率
、买卖价格、最新价格、涨跌、持仓额等组成。相信后四者大家都很好理解,小编也不一一论述了,而第一个,隐含波动率是与合约的价格呈反比的,合约的权利金越低,隐含波动率越高,因为权利金越低的合约潜在的涨幅越大,隐含波动率其实还贯穿于比值指标、风险指标等,接下来就不论述了。2、...
上证ETF50是怎样买卖的?有什么规则?
答:
一
、买卖上证50ETF和买卖一般的股票、封闭式基金没有区别。具体流程如下:
1
、开设帐户,顾客要买卖股票,应首先找经纪人公司开设帐户。2、传递指令,开设帐户后,顾客就可以通过他的经纪人买卖股票。每次买卖股票,顾客都要给经纪人公司买卖指令,该公司将顾客指令迅速传递给它在交易所里的经纪人,由经纪人...
期权跨期价差策略的构建逻辑和应用
答:
期权跨式策略的主要特点包括:
1
. 组合期权策略:期权跨式策略涉及同时购买
一
份认购期权(看涨期权)和一份认沽期权(看跌期权),它们通常有相同的标的资产、相同的行权价格和相同的到期日。2. 不确定方向:这个策略不需要明确的市场方向假设。它的目标是从标的资产的大幅
波动
中获利,而不是方向性的赌注。
用
隐含波动率
(implied volatility)怎么计算期货价格(option price)在线...
答:
3年期限,相当于1+2年,即在计算1年期后得到的价格,通过2年期的
隐含波动率
sigma去计算。活泛些,别死记公式。
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