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股票期权价值波动率计算公式
期权波动率
的
计算公式
是什么
答:
下降
波动率
=(第二个顶部-第一个顶部)/两顶部的时间距离
如何
计算期权
的隐含
波动率
答:
期权隐含波动率的原始公式:
C=S·N(D1)-L·(E^(-γT))*N(D2)其中的D1和D2分别是
:D1=(Ln(S/L)+(γ+(σ^2)/2)*T)/(σ*T^(1/2))D2=D1-σ*T^(1/2)其中S(股票现价)、L(期权的行权价)、d(现金股息率)、T(期权有效期)、γ(无风险利率)、σ(隐含波动率),...
波动率计算公式
是什么?
答:
股票
的
波动率
指标一般是应用在
期权
上面,分为历史波动率和隐含波动率。历史波动率:通过一个
计算
标准差的
公式
对标的工具在过去价格变化快慢进行衡量;隐含波动率:只与期权有关,是期权市场对标的物在期权生存期内即将出现的统计波动率的预测。投资者可以计算和比较两种波动率,然后分析出对未来价格趋势的预...
什么是
期权
的隐含
波动率
?如何
计算
?
答:
期权隐含波动率的原始公式:
C=S·N(D1)-L·(E^(-γT))*N(D2)其中的D1和D2分别是
:D1=(Ln(S/L)+(γ+(σ^2)/2)*T)/(σ*T^(1/2))D2=D1-σ*T^(1/2)其中S(股票现价)、L(期权的行权价)、d(现金股息率)、T(期权有效期)、γ(无风险利率)、σ(隐含波动率),...
什么是
期权
历史
波动率
答:
计算每日收益率,即当日收盘价与前一日收盘价之间的相对变化。
公式为:日收益率 = ln(Pt / Pt-1)
,其中Pt是当日的收盘价,Pt-1是前一日的收盘价。计算收益率的标准差,以衡量价格变动的波动性。标准差可以用来度量价格波动的大小。一种常见的计算方法是使用样本标准差公式,如S = √(Σ(Ri - ...
什么是
期权波动率
,如何
计算
?
答:
隐含
波动率
是制
期权
市场投资者在进行期权交易时对实际波动率的认识,而且这种认识已反映在期权的定价过程中。从理论上讲,要获得隐含波动率的大小并不困难。由于期权定价模型给出了期权价格与五个基本参数(St,X,r,T-t和σ)之间的定量关系。只要将其中前4个基本参数及期权的实际市场价格作为已知量...
股票波动率计算公式
是什么
答:
上升波动率=(第二个底部-第一个底部)/两底部的时间距离(二)、下降趋势的
波动率计算
方法是:在下降趋势中,顶部与顶部的距离除以顶部与顶部的相隔时间,取整。并用它们作为坐标刻度在纸上绘制。下降波动率=(第二个顶部-第一个顶部)/两顶部的时间距离对于投资者来说,期货市场上除了牛熊市之外,更多的...
股市
中
波动率
在盘面怎么显示的,由什么代表?请具体回答新手
答:
公式
:
波动率
={∑[(Ri-∑Ri÷N)^2]÷(N-1)}^0.5 1、根据计算周期(日指交易周期;周、月、季度、年均指日历周期)在所选时间段内拆分出N个区间(头尾包含的不完整日历周期舍去)。 2、获取每个区间最末一个交易日的收盘价EPi和最初一个交易日的前收盘价BPi。 3、如果所选收益
率计算
方法是“普通收益率”...
期权
定价
公式
是什么
答:
期权
定价
公式
是Black-Scholes公式,它表示期权价格是由
股票
价格、期权的执行价格、期权的有效期、无风险利率以及股票的
波动率
所决定的。这个公式是由Fisher Black和Myron Scholes在1973年提出的,并成为了期权定价的基础。具体来说,期权定价公式可以表示为:C = S * N(d1) - K * e^(-r*T) * N...
计算
看跌
期权
的
价值
答:
1、3个月无风险收益率r=10%x3/12=2.5%;2、该
股票
年
波动率
30%即0.3,3个月后股价变动上行乘数 u=e^[0.3x(3/12)^0.5]=e^(0.3x0.25^0.5)=e^(0.3x0.5)=1.1618,表示3个月后股价可能上升0.1618;3、股价变动下行乘数d=1/u=1/1.1618=0.8607,表示3个月后股价可能下降0...
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