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投资组合风险收益率公式
中级财管备考打卡第一天
答:
思路1:根据资本
资产
定价模型
公式
计算:必要收益率=无风险收益率+贝塔系数*(市场组合必要收益率-无风险收益率),即 必要收益率 11%=5%+2 ⅹ (Rm -5% ),则Rm =8% ;思路2:根据贝塔系数的含义计算:该证券的风险收益率是市场
组合风险收益率
的2倍,所以,市场组合风险收益率 =风险收益率6%/2...
如何评估一个
投资组合
的
风险
和
收益率
?
答:
要评估一个
投资组合
的
风险
和
收益率
,首先要了解该投资组合所包含的不同投资产品,并分析它们之间可能存在的相关性。此外,还应考虑不同市场条件下该投资组合可能出现的情况,以便对其收益进行估算。此外,也可以利用风险测量工具来衡量该投资组合的风险水平。最后,通过将上述信息整理成一个表格来对该投资组合...
如何评估
投资组合
的
风险
和
收益
?
答:
2. 确定
投资组合
的资产配置:根据投资目标和投资者的
风险
承受能力,确定投资组合中资产的配置比例,例如股票、债券、房地产等。3. 进行风险评估:使用各种风险评估方法,例如历史数据法、蒙特卡罗模拟法等,评估投资组合的风险。4. 确定投资组合的预期
收益率
:根据投资组合的风险评估结果,确定投资组合的预期收益...
风险
中性原理
视频时间 03:13
四种基金绩效评价法
答:
美国经济学家威廉·夏普于1966年发表《共同基金的业绩》一文,提出用基金承担单位总风险(包括系统风险和非系统风险)所带来的超额收益来衡量基金业绩,这就是夏普指数。夏普指数通过一定评价期内,基金
投资组合
的平均收益超过无
风险收益率
部分与基金收益率的标准差之比来衡量基金的绩效。计算
公式
为: Sp = (rp-rf)/σp...
...其预期收益率为25%,标准差为4%。无
风险收益率
为5%,市场
组合
的...
答:
证券
组合
的方式是指实现投资多元化的基本途径。证券投资可以采取如下几种方式:1、投资工具组合 投资工具组合指不同投资工具的选择和搭配。选择何种投资工具,一方面应考虑
投资者
的资金规模、管理能力以及投资者的偏好;另一方面则应考虑不同投资工具各自的
风险
和
收益
以及相互间的相关性。2、投资期限组合 投资...
商业银行如何构建快速的
风险
预警机制,强化风险预警预控
答:
对银行信贷风险的评估方法可以有定性的和定量的。定性的分析可以利用一些国际或国内惯用的银行风险的指标体系对其进行评估。例如《巴塞尔协议》明确规定商业银行的资本充足率应以资本对风险加权总资产之比来衡量,该比率不低于8%等。定量化分析的模式运用比较广泛,如
投资组合风险
分析、
收益
的分析模式在银行信贷...
天天基金,里的模拟
组合
功能,
收益率
和实际有什么差别?
答:
有时候也叫实际利率。它是指剔除物价上涨因素后的,大致的计算可以用名义
收益率
减去通货膨胀率得到实际收益率。实际收益率=((1+名义收益率)/(1+通货膨胀率))-1。在天天基金网上,
投资者
可以自行挑选基金购买,也可以购买已经
组合
好了的基金,其中购买基金组合存在以下的好处:1、分散投资,降低
风险
...
我要用CAMP模型算出单只股票的beta值,但是CAMP中的无
风险收益率
的...
答:
资本资产定价模型就是在
投资组合
理论和资本市场理论基础上形成发展起来的,主要研究证券市场中资产的预期
收益率
与
风险资产
之间的关系,以及均衡价格是如何形成的.二、资本资产定价模型的应用前提尽管资本资产定价模型是资本市场上一种有效的风险资产价格预测模型,并且具有简单明了的特点,一直引起人们的重视并加以...
投资组合
波动率在
风险
管理中最常见的定义是单位时间
收益率
的( )
答:
【答案】:A
投资组合
波动率在
风险
管理中最常见的定义是单位时间
收益率
的标准差。【考点】风险指标
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