22问答网
所有问题
当前搜索:
投资组合风险收益率公式
2008年中级会计师考试财务管理第二章
风险
与
收益
分析
答:
第二节
资产组合
的
风险
与收益分析 一、资产组合的风险与收益 (一)资产组合 两个或两个以上资产所构成的集合称为资产组合 (二)资产组合的预期
收益率
就是 组合资产组合的各种资产的预期收益率的加权平均数,其权数等于各种投资项目在整个
投资组合
总额中所占的比例。其
公式
为: (三)资产组合的风险度量 1...
均衡期望
收益率
的
公式
答:
均衡期望
收益率
的
公式
期望收益率=(卖价-买价)/(买价*持有年限)*100%。一、预期收益率的定义 在衡量市场
风险
和收益的模型中,资本
资产
定价模型的应用最为广泛,迄今为止大多数公司都在使用。它假设,尽管多元化有利于降低公司的独特风险,但大多数
投资者
仍然将其资产集中在有限的资产上。流行的...
必要
收益率公式
答:
必要
收益率公式
=
投资者
对债券/股票等
资产
进行投资时,在合理范围内要求的最低收益率,也可以理解为保底收益。具体的计算公式为:必要收益率=无风险回报率+β(平均风险股票报酬率-无
风险报酬率
)。例如:某公司股票无风险回报率为4%,β系数为1,市场
组合
收益率为10%,那么该公司股票的必要收益率为:4...
资本
资产
定价模型
公式
答:
当资本市场达到均衡时,风险的边际价格是不变的,任何改变市场
组合
的
投资
所带来的边际效果是相同的。按照β的定义,代入均衡的资本市场条件下,得到资本资产定价模型:E(ri)=rf+βim(E(rm)-rf)。一、什么是资本资产定价模型资本资产定价模型(简称CAPM)主要研究证券市场中资产的预期
收益率
与
风险资产
之间...
财务管理里面,期望值的计算有什么意义
答:
在统计学中,当估算一个变量的期望值时,常用方法是重复测量此变量的值,然后用所得数据的平均值来作为此变量的期望值的估计。财务管理期望
收益率公式
财务管理期望收益率即财务管理范畴的预期收益率,预期收益率的公式为:预期收益率=无
风险收益率
+投资项目的β值×
投资组合
的风险溢酬。预期收益率指没有...
投资组合
怎么计算
公式
?
答:
三个股票的投资组合方差=w1*w1*股票1的方差+w2*w2*股票2的方差+w3*w3*股票3的方差+ 2*w1*w2*股票1和2的协方差+2*w1*w3*股票1和3的协方差+2*w2*w3*股票2和3的协方差 如何用excel
公式
计算股票
投资组合收益率
例如上述值在A2:B5之间 则有两种方式 =STDEVP(A2:A5,B2:B5)值是15.06% ...
如何准确地评估不同
投资组合
的
风险
和
收益率
?
答:
要准确评估不同
投资组合
的风险和
收益率
,可以通过以下步骤:1.确定投资组合的资产类别和权重:考虑不同资产类别的投资,例如股票、债券、房地产等,并确定每种资产类别在投资组合中的权重。2.收集历史数据:收集每种资产类别的历史数据,包括收益率和
风险率
。3.计算预期收益率:根据历史数据计算每种资产...
股票,期望
收益率
,方差,均方差的计算
公式
答:
1、期望
收益率
计算
公式
:HPR=(期末价格 -期初价格+现金股息)/期初价格 例:A股票过去三年的收益率为3%、5%、4%,B股票在下一年有30%的概率收益率为10%,40%的概率收益率为5%,另30%的概率收益率为8%。计算A、B两只股票下一年的预期收益率。解:A股票的预期收益率 =(3%+5%+4%)/3...
股票估值中市场
组合
的预期
收益率
是怎么取值的?
视频时间 00:30
...市场
组合收益率
为10%。如果一项
资产组合
由25%的A公司股票和75%的B...
答:
A公司股票的β值为1.1,B公司股票的β值为1.25,那么该
资产组合
的
风险
溢价为多少?答案解析如下:根据资本资产定价模型,可以得到如下式子,E(ri)=rf+βim(E(rm)-rf) A公司股票预期
报酬率
=6%+1.1*(10%-6%)=10.4% B公司股票预期报酬率=6%+1.25*(10%-6%)=11% 那么该资产组合的风险...
棣栭〉
<涓婁竴椤
6
7
8
9
11
12
13
14
10
15
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜