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投资组合风险收益率公式
若某一股票的期望
收益率
为12%,市场
组合
期望收益率为15%,无
风险
利率为...
答:
该股票相对于市场的
风险
溢价为:12%-8%=4 市场
组合
的风险溢价为:15%-8%=7 该股票的β值为:4%/7%=4/7 期望
收益率
=无风险利率+β值*(市场组合期望收益率-无风险利率)所以,β值=(期望收益率-无风险利率)/(市场组合期望收益率-无风险利率)即:β值=(12%-8%)/(15%-8%)=0.57 ...
标准离差率怎么算
答:
标准离差率是投资组合的风险度量指标,计算
公式
为:标准离差率 = 标准离差 / 期望值。标准离差率是衡量
投资组合风险
相对于其期望
收益率
的指标,也可以理解为单位收益率所承担的风险。标准离差是投资组合收益率的波动程度,期望值则是投资组合的平均收益率。因此,标准离差率反映了投资组合的风险程度与其...
必要
收益率
等计算
答:
其中:
风险收益率
bV=30%×(8%÷20%)=12%;必要收益率= Rf+bV=6%+12%=18%。例2:已知某公司股票的β系数为05,短期国债收益率为6%,市场
组合
收益率为10%,则该公司股票的必要收益率为:必要报酬率=无
风险报酬率
+β(平均风险股票报酬率-无风险报酬率)根据资本
资产
定价模型:必要报酬率=6%...
会计实务辅导:
资产组合
的
风险
与
收益
分析
答:
A.单项资产在投资组合中所占比重 B.单项资产的β系数 C.单项资产的方差 D.两种资产的协方差 答案:B 解析:根据
投资组合收益率
方差的计算
公式
,其中并未涉及到单项资产的贝它系数。03年判断.由两种完全正相关的股票组成的证券组合不能抵消任何
风险
( )。对。2.多项
资产组合
的风险 一般来讲,由于...
如何计算一个
投资组合
的期望
收益
?
答:
4.计算资产的权重:确定每个资产在
投资组合
中的权重。权重可以根据投资者的
风险
偏好、资产的预期收益或其他因素来确定。5.计算投资组合的期望收益:使用以下
公式
计算投资组合的期望收益:期望收益=Σ(资产权重×资产平均
收益率
)其中,Σ表示求和,资产权重是每个资产在投资组合中的权重,资产平均收益率是每个...
必要
收益率
的必要收益率的计算
答:
具体的计算
公式
为:必要收益率=无风险回报率+β(平均风险股票报酬率-无
风险报酬率
)。例如:某公司股票无风险回报率为4%,β系数为1,市场
组合
收益率为10%,那么该公司股票的必要收益率为:4%+1*(10%-4%)=10%。温馨提示:以上解释仅供参考,不作任何建议,入市有风险,
投资
需谨慎。应答时间:...
若某一股票的期望
收益率
为12%,市场
组合
期望收益率为15%,无
风险
利率为...
答:
该股票相对于市场的
风险
溢价为:12%-8%=4 市场
组合
的风险溢价为:15%-8%=7 该股票的β值为:4%/7%=4/7 期望
收益率
=无风险利率+β值*(市场组合期望收益率-无风险利率)所以,β值=(期望收益率-无风险利率)/(市场组合期望收益率-无风险利率)即:β值=(12%-8%)/(15%-8%)=0.57 ...
风险
和报酬的
公式
答:
利用
公式
= 求出 、第三步求贝他系数 β =r ( )3、
投资组合
的贝他系数 β= 4、证券市场线 K =R +β(K -R )式中:K -是第i个股票的要求收益率;R -是无
风险收益率
;K -是平均股票的要求收益率;(K -R )-是投资者为补偿承担超过无风险收益的平均风险而要求的额外收益...
已知无
风险收益率
为 8%,市场
资产组合
的期望收益率为 15%,对于 X Y公 ...
答:
1+g)/(k-g)=4×1.12/(0.164-0.12)=101.82美元 即该公司股票的内在价值为101.82美元。 (2) 一年以后市价P1=V1=V0(1+g)=101.82×1.12=114.04美元 E(r)=(D1+P1-P0)/P0=(4.48+114.04-100)/100=0.185 2=18.52% 即持有XY公司股票一年的
收益率
为18.52%。
如何评估
投资组合
的
风险
和
收益率
?
答:
6. 比较预期
收益率
和风险。比较投资组合的预期收益率和风险与其他可能的投资选项进行比较,以确定是否受益。7. 监控和调整。根据市场情况和投资目标,监控投资组合表现,并根据需要进行调整。以上是一般评估
投资组合风险
和收益的步骤。在实际操作中,还需要注意风险管理和资产配置的平衡,以确保最终的投资组合...
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