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投资组合风险收益率公式
如何评估
资产组合
的
风险
和
收益率
?
答:
坏账率:坏账率是对信用资产相关的
投资风险
的测度,其计算
公式
为坏账总额/总贷款额。坏账率也可以用于其他类型的投资,例如,标普500上市公司的股票
风险投资
。
投资组合
回归分析:这种方法通过回归分析投资组合中各资产的历史价格和
收益率
数据,进一步了解
资产组合
的风险以及统计学上的有效性。综合评估上述指标,...
股票的预期
收益率公式
是什么
视频时间 01:07
投资风险
系数为1,无
风险收益率
10%,市场平均收益率20%,其必要收益率是多...
答:
代入得必要
收益率
=10%+1(20%-10%)=20% 。不同
投资组合
的收益率,标准偏差一般不同,若直接比较收益率则忽视了组合所承担的
风险
,无法公平的对比收益和风险。因此若以参考基准的标准偏差σ_M计算得到各个组合的等效收益率(即风险调整后收益),可相对公平的比较在承担相同风险情况下的收益率。
求计算市场
组合
的预期
收益率
?急急,在线等。
答:
预期收益率计算
公式
:5%+1.5*(15%-5%)无
风险收益率
+贝塔系数X(市场
组合
收益率/通常用市场上所有股票的平均报酬率代替-无风险收益。收益率是指
投资
收益率,一般以年百分比表示,根据当前市场价格、面值、票面利率和从到期日起的时间计算得出。对一家公司来说,回报率是净利润占所用平均资本的百分比。
投资组合
的贝塔系数计算
公式
答:
公式
为βa=cov(ra,rm)/σ_m 其中,βa是证券a的贝塔系数,ra为证券a的
收益率
,rm为市场收益率,cov(ra,rm)是证券a的收益与市场收益的协方差,σ_m是市场收益的方差。
投资组合
的贝塔是各个股票的贝塔的加权平均,具体地投资组合贝塔=1×20%+20×10%+91×30%+52×40%=50.3拓展资料:什么...
投资组合
的期望
收益率公式
视频时间 02:13
投资组合收益率
怎么算
答:
4、考虑费用:在计算
投资组合收益率
时,需要扣除相关的管理费用、托管费用、销售服务费用等,这些费用会减少投资组合的总体收益。5、计算总收益:将各个资产的加权平均收益率相加,得到投资组合的总收益率。6、计算
风险
调整后的收益:如果需要,可以根据投资组合的风险水平对总收益率进行调整,以得到风险调整...
已知无
风险收益率
为3%,市场平均收益率为12%,某
组合投资
由三股票A、B...
答:
公式
:某证券预期收益率=无风险利率+贝塔系数*(市场平均收益率-无
风险收益率
)根据题意可得,A股票预期收益率=3%+1.8*(12%-3%)=19.2%B股票预期收益率=3%+1*(12%-3%)=12%C股票预期收益率=3%-1.2*(12%-3%)=-7.8%该
组合
的贝塔系数=1.8*60%+1*30%-1.2*10%=1.26该组合的预期收益...
了解贝塔系数背后的意义
答:
贝塔系数的计算 贝塔系数的计算非常简单,只需要计算投资组合的收益率与基准收益率的协方差除以基准收益率的方差即可。具体的计算
公式
如下:贝塔系数 = 协方差(
投资组合收益率
,基准收益率)/ 方差(基准收益率)贝塔系数的意义 贝塔系数是一个重要的投资指标,它可以帮助投资者更好地理解投资组合的
风险
和...
CAPM(资本
资产
定价模型)E(Rp)=Rf+β([(RM)-Rf], 请问RM是怎么算出来的...
答:
是用大盘指数来算的。资本资产定价模型
投资组合
理论资本市场理论基础形发展起,主要研究证券市场资产预期
收益率
与
风险资产
间关系,及均衡价格何形。E(rm) 市场m预期市场报率 。资本形式(股票)存资产价格确定模型股票市场例假定投资者通基金投资于整股票市场于投资完全散化(diversification)承担任何散风险由于...
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