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期权历史波动率计算例题解析
请教投资大师江恩理论的
波动率
如何运用?
答:
隐含
波动率
在应用中有个很著名的Var模型,通过它
计算
未来一段时间最坏的可能下损失有多少。隐含波动率还可以作一个指标来预测未来股票价格上升和跌的幅度。问题是波动率需要
期权
价格来指导才能观察,现在国内还没有期权市场,所以这一变量只能通过
历史
数据做大概估计。同时波动率有误差,需要修正,如波动率...
期权
是什么意思啊?
答:
四、
期权
的波动率 期权的波动率是衡量标的资产价格波动程度的指标,它对期权价格的影响非常重要。波动率越高,期权价格的变动幅度也越大。在期权交易中,有两种类型的波动率:
历史波动率
和隐含波动率。1.历史波动率(Historical Volatility):历史波动率是根据过去标的资产价格的波动程度
计算
得出的。它基于...
汇点
期权
软件
历史波动率
是统计多少天的?
答:
统计的是60天的
股票的
波动性
是按什么指标算的
答:
因此,隐含波动率又可以理解为市场实际波动率的预期。
期权
定价模型需要的是在期权有效期内标的资产价格的实际波动率。相对于当期时期而言,它是一个未知量,因此,需要用预测波动率代替之,一般可简单地以
历史波动率
估计作为预测波动率,但更好的方法是用定量
分析
与定性分析相结合的方法,以历史波动率作为...
股指
期权
为什么做对了方向还亏损
答:
造成这种原因是投资者输了隐含波动率的钱和时间的钱,其中隐含波动率与
期权
价格正相关,在其他因素不变的情况下,隐含波动率越高,期权价格越高,隐含波动率越低,期权价格越低;隐含波动率与
历史波动率
的长期走势高度相关,大多数时间隐含波动率较历史波动率高,隐含波动率的突变性较历史波动率大。面对...
期权
的定价标准是什么?比如公司市值目前60亿
答:
5.标的价格预期波动率 标的价格的预期波动率是用来衡量标的证券未来价格变动不确定性的指标,简单地说,标的证券价格波动率越高,
期权
合约到期时成为实值期权的可能性就越高,因此相应合约具有更高的价格。波动率分为
历史波动率
和隐含波动率,前者是从标的证券价格的历史数据中
计算
出的收益率的标准差,后者...
期权
头寸了结方式有哪些?
答:
02期权结算价 与期货结算价相似,期权结算价主要用于
计算期权
卖方保证金的收取,确定下一交易日期权的涨跌停板价。与期货结算价不同,期权结算价不作为每日盈亏划转的依据。期权合约结算价的计算方法为:(一)除最后交易日外,交易所根据隐含
波动率
确定各期权合约的理论价,作为当日结算价;(二)最后交易...
期权
交易的风险度量
答:
一般来说,平直
期权
的Gamma达到最大值,深度虚值、深度实值的期权的Gamma值接近于0。随着到期日的临近,平值期权的Gamma会急剧增加。VegaVega是交易组合价值的变化和标的资产
波动率
变化的比率,即在其他条件不变的情况下,波动率运动时期权价格增加或减少的幅度。时间越长,Vega就越高,长期期权的Vega要...
外汇汇率
波动率怎么算
?
答:
汇率
波动率
=(
计算
期汇率-基期汇率)*100%/基期汇率 汇率波动年率=(计算期汇率-基期汇率)*100%*12/(基期汇率*计算期与基期之间的月数)是以另一国货币来表示本国货币的价格,其高低最终由外汇市场决定。外汇买卖一般均集中在商业银行等金融机构。
如何进行
期权
交易?
答:
1.
期权
标的:交易界面会显示可供交易的期权合约的标的资产,比如上图的上证50ETF期权、中证500ETF期权或者创业板ETF期权等十二种可以选择。2.标的走势:交易界面通常提供标的资产的价格走势图表,显示过去一段时间内的价格变动情况,帮助
分析
标的资产的趋势和
波动性
。3.成分股:对于ETF期权,权重越高的个股...
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