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期权历史波动率计算例题解析
如果隐含波动率大于
历史波动率
,
期权
的价值是被高估还是低估?
答:
简单举一个例子吧,过去A股市场中偶然会存在一些深度实值的认购权证,这些深度实值的权证很多时候表现出来的是一种折价交易,这种折价交易是该权证不
计算
时间价值的情况下理论价值高于该权证的市场价格,也就是说在这种情况下隐含波动率小于
历史波动率
,若用这种波动率的大小来评价
期权
是否高估还是低估,那么...
股票中收益
波动率
是什么意思,怎么
计算
答:
实际波动率 实际波动率又称作未来波动率,它是指对
期权
有效期内投资回报
率波动
程度的度量,由于投资回报率是一个随机过程,实际波动率永远是一个未知数。或者说,实际波动率是无法事先精确
计算
的,人们只能通过各种办法得到它的估计值。
历史波动率
历史波动率是指投资回报率在过去一段时间内所表现出的波动...
利用技术
分析
指导
期权
交易
答:
图为豆粕期货日线 图为豆粕
期权
日线 事实上,通过对标的期货进行技术
分析
能够起到间接指导期权交易的作用,即利用技术分析判断标的期货价格走势,进而通过标的期货走势判断期权价格涨跌。在投资决策中,更倾向于使用简单的支撑、阻力位,结合
历史波动率
和隐含波动率进行分析。也可以使用逆向心理分析,例如,通过...
股票基础之
历史波动率
与隐含波动率的区别
答:
在测算的波动率时,
历史波动率
是使用过去的股价数据
计算
的波动率数值,而隐含波动率是将市场上的权证交易价格代入权证理论价格模型,反推出来的波动率数值。隐含波动率受市场买卖力量的影响,与历史波动率未必相同。某一月份期货只有一个历史波动率,但其隐含波动率却很多。区别执行价格的看涨
期权
、看跌期权的...
历史
法模拟股票
波动率
要多久
答:
历史波动率
概念:是过去一段时间里标的资产价格变动的一种指标,它表示的是这段时期内标的的活跃程度。也称之为已实现波动率。
计算
逻辑:对一段时期内的,单位时间的标的资产的波动用百分比表示出来,对其年化可得。准备的参数——1.单位波动:通常用1天,即(当日收盘价-昨日收盘价)的对数值 2.统计...
期权
对于
波动率
的敏感性
答:
再者,从投资者的角度来看,高波动率通常意味着更高的风险,但也可能带来更高的收益。因此,对于愿意承担这种风险的投资者来说,高波动率可能更具吸引力。然而,需要注意的是,当市场变得更加波动时,
期权
的价格也会变得更加不稳定。最后,值得注意的是,预期波动率通常比
历史波动率
更重要。这是因为期权...
实际
波动率
分类
答:
再者,隐含波动率是期权价格中隐含的波动率,它是通过B-S期权定价公式推算出来的。由于期权的实际价格由市场参与者竞争形成,隐含波动率代表了市场参与者对未来的共识,被认为更接近真实波动率。在实际应用中,
历史波动率
易于获取且常用,而隐含波动率虽然更准确,但由于其依赖于实际期权价格,因此在
计算期
...
如何正确评估隐含
波动率
对
期权
定价的影响?
答:
影响股指
期权
价格的主要因素:指数价格、行权价格、波动率、无风险利率、剩余到期时间等众多参数。期权波动率怎么做?期权有以下收到广泛的三种波动率,第一个就是
历史波动率
,它是根据资产标的价格在过去一段时间的历史数据
计算
得到;第二个是隐含波动率,它是由期权市场数据以及期权定价模型反推得到;第三...
什么是
期权
的隐含
波动率
答:
隐含波动率反映了市场对未来资产价格波动性的预期,是投资者对市场风险的一种度量。与
历史波动率
不同,隐含波动率是从
期权
市场中获取的,更多地体现了投资者对未来波动性的主观看法。隐含波动率的特点包括:1. 市场情绪反映: 隐含波动率受到市场参与者情绪和对未来不确定性的看法影响。在市场预期不确定性...
2021年第四季度白糖
期权
隐含
波动率
是多少
答:
1. 2021年第四季度白糖
期权
隐含波动率为14.16%。2. 该季度白糖期权日均成交量为4.48万手,相比上市首年增加了4.25倍。3. 日均持仓量为14.86万手,相较于上市首年增长了1.63倍。4. 主力平值期权合约的隐含波动率在上市以来平均为14.16%,这与30日
历史波动率
的平均值基本持平。
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