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期权历史波动率计算例题解析
什么是外汇
期权波动率
答:
因为未来汇率波动增大,
期权
持有者更有可能获得利润。相反,较低的波动率会导致期权的价格下降。外汇期权波动率通常是从
历史波动率
和市场期望波动率两个方面来
计算
和推测的。历史波动率是基于过去一段时间内实际汇率波动的平均值计算得出的,而市场期望波动率是根据期权市场的实际交易价格反推出来的。
期权
基本知识
答:
2)分类:①
历史波动率
:基于标的资产已发生的历史价格数据估计波动率 *是已知数,
期权
持有人关心的是未来波动率,但由于未来不可预知,只能对未来做出预期,根据历史波动率预测未来波动率(假设历史会重复/建立历史与未来波动率的某种规律)
计算
方式: √ 标准差 *每一天的收益率<今日收盘价-昨日收盘价>计算标准差,再将...
波动率
是什么?
答:
也可以指某一证券的一年最高价减去最低价的值再除以最低价所得到的比率。业内将波动率定义为价格比率自然对数的标准差。波动率的种类有:实际波动率,隐含波动率,
历史波动率
等等,实际波动率便是波动率的一种。 波动率指数: 1、实际波动率 实际波动率又称作未来波动率,它是指对
期权
有效期内...
波动率
是什么意思
答:
一、基本概念
波动率
通常用于衡量金融市场中资产价格的波动情况。无论是股票、期货、
期权
还是其他金融产品,波动率都是投资者关注的重要指标之一。它反映了市场价格的波动幅度和频率,帮助投资者评估投资的风险水平。二、波动率的性质 波动率具有统计上的特性,可以通过
历史
价格数据来
计算
。较高的波动率意味...
怎么比较隐含波动率和
历史波动率
(貔貅老爹教
期权
)
视频时间 01:27
波动率
怎么看
答:
- 由目前市场价格
计算
,反映市场对未来波动的预期。- 隐含波动率通常比
历史波动率
略高,具有更大的突变性。4. 目前波动率判断标准:- 观察波动率的整体走势,判断目前波动率相对历史水平。- 如果隐含波动率显著高于历史波动率,可能存在下降的可能;反之,低于历史波动率可能会上升。5. 波动率
分析
:5.1...
波动率计算
公式是什么
答:
股票的波动率指标一般是应用在
期权
上面,分为
历史波动率
和隐含波动率。历史波动率:通过一个
计算
标准差的公式对标的工具在过去价格变化快慢进行衡量;隐含波动率:只与期权有关,是期权市场对标的物在期权生存期内即将出现的统计波动率的预测。投资者可以计算和比较两种波动率,然后
分析
出对未来价格趋势的...
excel
波动率计算
答:
公式:=STDEV(OFFSET($B$1,MATCH(D2,$A$2:$A$18,0),,MATCH(F2,$A$2:$A$18,0)-MATCH(D2,$A$2:$A$18,0)+1))
波动率
分类
答:
首先,实际波动率,又称未来波动率,它是衡量
期权
有效期内投资回报
率波动
程度的不确定性指标。由于投资回报率是个随机过程,实际波动率是无法直接
计算
的,通常通过各种方法进行估计。其次,
历史波动率
,基于过去一段时间标的资产价格(St)的时间序列数据,它是过去回报率波动的度量。通过统计
分析
,我们可以...
股票中收益
波动率
是什么意思,怎么
计算
答:
实际波动率 实际波动率又称作未来波动率,它是指对
期权
有效期内投资回报
率波动
程度的度量,由于投资回报率是一个随机过程,实际波动率永远是一个未知数。或者说,实际波动率是无法事先精确
计算
的,人们只能通过各种办法得到它的估计值。
历史波动率
历史波动率是指投资回报率在过去一段时间内所表现出的波动...
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