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期权历史波动率计算例题解析
期权
隐含
波动率分析
应用
答:
一、
期权
波动率微笑曲线 波动率是指金融资产价格的波动程度,是对资产收益率不确定性的衡量,用于反应金融资产的风险水平。波动率越高,说明金融资产价格波动越剧烈,资产收益率的不确定性越强。波动率越低,金融资产价格波动越平缓,资产收益率的确定性越强。目前市场上主要有
历史波动率
、预测波动率、隐含...
波动率计算
公式
答:
实际波动率又称作未来波动率,它是指对
期权
有效期内投资回报
率波动
程度的度量,由于投资回报率是一个随机过程,实际波动率永远是一个未知数。或者说,实际波动率是无法事先精确
计算
的,人们只能通过各种办法得到它的估计值。
历史波动率
是指投资回报率在过去一段时间内所表现出的波动率,它...
波动率计算
公式是什么?
答:
计算
公式是:
波动率
=[有重要意义的第二高(低)点一有重要意义的第一高(低点)]/两高(低)点间的时间。这个公式的意义是:(1)预测是根据
历史
的数据。进一步来说的话,新股就需要经过一段时间的运动观察之后,才可以进行相应的预测。(2)重要的低点是判断的关键,如果点选错了,那么就没有...
股票
波动率计算
公式是什么
答:
波动率是指标的资产投资回报率的变化程度,有实际波动率和
历史波动率
之分。它是江恩理论的一个重要内容,在期货
期权
市场的指导意义较股票市场更大。江恩理论认为,波动率分上升趋势的
波动率计算
方法和下降趋势的波动率计算方法。(一)、上升趋势的波动率计算方法是:在上升趋势中,底部与底部的距离除以底部...
如何
计算期权
的隐含
波动率
答:
比如说一张看涨
期权
的执行价是100元,到期日价格超过100元,价格落在120元的概率是10%,落在130元的概率就是8%……因此就是把所有已知的代入公式
计算
出来,就可以得到这张期权在到期日时超过某一执行价的概率。如何运用隐含
波动率
套利?1.利用有较好预测效果套利 通过
分析
隐含波动率,投资者可以预测...
波动率
是怎么
计算
的?
答:
实际波动率又称作未来波动率,它是指对
期权
有效期内投资回报
率波动
程度的度量,由于投资回报率是一个随机过程,实际波动率永远是一个未知数。或者说,实际波动率是无法事先精确
计算
的,人们只能通过各种办法得到它的估计值。
历史波动率
是指投资回报率在过去一段时间内所表现出的波动率,它由标的资产市场...
波动率
怎么
计算
?
答:
实际波动率又称作未来波动率,它是指对
期权
有效期内投资回报
率波动
程度的度量,由于投资回报率是一个随机过程,实际波动率永远是一个未知数。或者说,实际波动率是无法事先精确
计算
的,人们只能通过各种办法得到它的估计值。
历史波动率
是指投资回报率在过去一段时间内所表现出的波动率,它由标的资产市场...
波动率
是怎么
计算
的?
答:
实际波动率又称作未来波动率,它是指对
期权
有效期内投资回报
率波动
程度的度量,由于投资回报率是一个随机过程,实际波动率永远是一个未知数。或者说,实际波动率是无法事先精确
计算
的,人们只能通过各种办法得到它的估计值。
历史波动率
是指投资回报率在过去一段时间内所表现出的波动率,它由标的资产市场...
波动率
怎么
计算
的?
答:
实际波动率又称作未来波动率,它是指对
期权
有效期内投资回报
率波动
程度的度量,由于投资回报率是一个随机过程,实际波动率永远是一个未知数。或者说,实际波动率是无法事先精确
计算
的,人们只能通过各种办法得到它的估计值。
历史波动率
是指投资回报率在过去一段时间内所表现出的波动率,它由标的资产市场...
如何通俗的理解
期权
的隐含
波动率
答:
三、如何判断隐含波动率的高低 波动率是
期权
定价模型中一个非常重要的因子,波动率越高期权价格越高。为了评估期权价格是否处于合理水平,我们可以将当前合约的隐含波动率与
历史波动率
作对比。由上表我们可以发现,50ETF自上市以来的历史波动率是34.45%;把数据缩窄到2015年2月9日期权上市以来,50ETF的...
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